您说的完全正确，手工复盘的数据统计会自然存在幸存者偏差的问题，不是模型的问题而是人的心理暗示会让统计偏离正常值。

您说的一点也不错，的确是新手，万里长征才刚开始，谢谢！

不把诸位带到坑里就心满意足了

我去的广东茂名南山寺，您可以网上找找看， 一般比较有名的寺庙都有，浙江附近我知道嘉兴的香海禅寺有佛七。

本帖最后由 aleegogo 于 2016-6-18 21:27 编辑 非常感谢您的意见反馈。 说一句极端点话，投资一途上，我从来没有对过，因为如果我的投资是绝对正确的，那么我应该砸锅卖铁，尽我手头一切资源去做；实际上我从来没有这么做过； 如果我是错的，那么我就一分钱也不应该投，实际上每次我都做了。 每次都是错，差别在于是否错的没有那么离谱。 我是一个进化远没有完全的人，用有限的几种外设：眼，耳，鼻，舌，身，意，进行非常有限的几种感官的信息搜集：光，声，气，味，触，温等。 而且只能在非常有限的频率范围接受到信号：紫外线和红外线我们看不到，超声波，次声波我也听不到，鼻子不如狗，味觉远逊鲨！~~~~ 盲人摸象是的状况对比我做外汇的情况是远远抬举了，盲人骑瞎马，半夜临深渊，大抵是真实写照。 这个市场过去或者现在暂时成功者不过是比多数人犯错少一点而已，并不是他们全对；我也不奢求绝对全对，只要某种观点或者某种方法站在胜利天平大的这一头就够了，模糊的正确远胜精确的错误。 如果认为我的观点有谬误，欢迎用数据说话，如果没有数据也欢迎用实证来驳倒。

受限于天资愚钝，我的高等数学以及概率论，数据统计等相关知识几乎归零，希望能得到专业方面帮助。现在是自己的小团队在全职操作，全部是自己的资金，水平有限，但也不至于祸害别人. 如果不介意，可以与我进一步接触 [email protected].

非常感谢指正。 第一点，关于交叉盘的分合，如果没有确切的证据，那的确就是耍流氓。我和你一样，对于理论永远正确，实践无法落地的千人千浪那种做法深恶痛绝。 只有唯一性和排他性的辨识度才是谈量化的基础。 正文中的图片是用东方财富网客户端的叠加功能，但是叠加功能无法显示MACD，也就无法确切的显示出背离的确认情况 附图上是我举例的招商银行那个圈里面的具体切图，如有谬误，欢迎多踩几脚。 在特征是否有效，我犯了一个逻辑上的谬误，就是我企图用归纳法来证明我的合理性，实际上哪怕我穷尽所有能找到的交叉盘背离分合，全部符合我的猜测也无法从逻辑上说明我的观点是正确的，企图用归纳法给演绎法站台，的确是贻笑大方。 补充一些：关于交叉盘的分合，牵扯到资本自由流动以及有效市场假说了，港股与A股现在不是完全隔绝的两个市场，而是由沪港通作为合法互通媒介，同时又类似IB这样的半合规途径可以供内地投资者投资港股，基本上两个市场有相当程度的自由流通，对招商银行持价值投资态度的投资者在两者之间进行统计套利的交易早已有之，详情请参考雪球上云蒙的文章，这个也就为我的这个演绎法提供了基本的逻辑前提：自由流通市场。自由流通市场的前提下，招商银行H股较A股长期保持大比例的折价，以今天收盘为例折价为24%，在此前提下又出现定价顶底背离分歧，这个是背道而驰，无法持久的，具体能背驰多久，我不是上帝，无法做出预测，只能做出市场一定会短期内以某种形式削弱这种差距。我要的是这个消弭的差距，而不是确定市场一定能够超某个方向的走向，这个在逻辑上是站得住脚的。 最佳做法是做空顶背离的A股，做多底背离的H股，等量对冲，这样的做法同时符合能量优先（以MACD为能量表征）的原则，也符合价值投资的内核。 关于各项因素的重要性，这个你指责得挺好，仁者见仁智者见智，确实无法量化，我完全接受你的看法。 这个标准是对我来说或许还宽松了，心态的重要性还要超过60%。之所以以开车或者屠龙刀做比喻，是因为这样比较好玩，实际中间，平衡贪婪和恐惧不仅仅关乎理智与意志力，心态其实也是可以通过科学的方法培养出来的。我自认是还没有进化完全，有着很多低级本能的动物性，有很多事情理智是一回事，情感又是另外一回事，置于当下，往往无法完全按照理智行事，这也是投资一途蜿蜒曲折的根本原因。 03968.jpg600036.jpg

本帖最后由 aleegogo 于 2016-6-17 21:44 编辑 请注意，模型的止损设置是初始单逆向280点，而不是220点。 被打的情况是有的，有没有连续2个被打？欧美最近5年貌似没有，具体一年有多少次被打，请恕我卖个关子，您自己过过行情会比我直接公布数据更好，温故而知新。 从模型的盈亏比来看，这样的模型是押注在中值回归的概率上， 因为这个是原始版本，没有对冲机制以及筛选机制，用这个作为基础剋衍生出一些配套的模型，这样可以将系统风险降低到一个好的地步。 这个模型用在欧美上效果比较好，因为欧美流通量最大，而且相对行情的尖刺比较少，用在其他的货币对上，磅美以前尚可，现在就不是那么理想了。澳纽也可以考虑。 补充一点，挂单如果在24小时内没有成交，就需要撤单，这个可以在EA里面设置或者在入场的时候设置挂单有效时间。 这个模型适合用批处理程序一次下单，因为涉及到挂单的处理，所以用EA比较难以实现。希望有这方面的达人共同讨论。

大神不敢当，24K纯屌丝一枚。 我做统计有尝试过EA以及手工，最终还是以手工为主，统计有交叉用MT4以及MT5,两种不同的平台。 为检验统计的稳健性，有团队不同成员各自独立统计后交叉验证的过程。 不过话说回来，稳健统计是一门学问，如果让统计的情况与实际做单能够高度吻合，值得有心人深入研究。

不是，无论哪个单子止盈，这个模型都是盈利60点*1个基础单量 第二张图里面的情况如下： 实际入场时：首单，第一次加仓，第二次加仓，对应单量分别为1，1，2 当行情回归到离首单入场点60点的位置，整个系统止盈离场。 此时首单亏损1*60点， 第一次加仓，不盈不亏， 第二次加仓，盈利2*60点 合计赢利60点。 因为设计的思路是等和金字塔加仓。你可以在纸张上模拟一下。

恳请指正！ 科学的第一性就是可证伪，热衷欢迎反驳批判。

标普从4月底开始已经开始入场做空。 大家多多探讨

本帖最后由 aleegogo 于 2016-6-17 19:00 编辑 首先非常感谢你能认真的读完我这些思路混杂的文字，我不过是一个苦B的外汇从业者而已，离得道还十万八千里。 但是文中的说法不是无病呻吟或者故弄玄虚，也不是白日意淫，而是真金白银从市场历练后得出来的一些个人感悟。 德不配位，必有灾殃，这大概是我对自己曲折道路的解释。 现在回首过去，2013年5月份定型的第一个版本的，也是一个正期望值，可以在市场里面立足生存赚钱的系统。 如果有兴趣可以对历史数据进行回溯，看看是否可行，也可以在以后的行情中进行检验。 原始版本方法如下： 在欧美的H1级别里面， 设置两根均线，EMA21,55。 在欧美的历史经验日均波幅或者统计日均波幅中的大者作为日均波幅 当K线依次穿越21，55均线的第一个极值点（远离55端）为入场信号点。 以信号点位置挂单入场做顺应21，55排列组成的趋势方向的单子，在逆趋势方向每隔60点（日间波幅的一半）加一个与首单相同的单，依次设置4个加仓单，连同首单总计5个订单。从首单开始到最后一个加仓订单的单量依次为1，1，2，3，5个基准单位。 基准单位选择可用资金总量的1%，约为1万美金首单0.1手欧美。 所有订单止盈设置均为60点（日间波幅一半），止损均设置在首单入场点逆趋势方向280点处。（2又1/3日间波幅） 任意单止盈，所有订单全部出场（包括没有入场的挂单） 为防范系统累加风险，在同一方向上前单入场未出的前提下，同方向不入第二弹，反方向不受次限制。 为了清晰的说明这个模型，我附上两张图，一张是欧美最近可以入场的信号点，图一中1，2，3，4，5，6均可入场。图二详细说明了如何入场，如何设置止盈，止损，如何出场。 如有叙述不清楚的地方，欢迎斧正。 不过这个模型是2013年5月第一个版本的模型，没有经过优化，所以还是有很多不足的地方：资金利用效率不高（不过这样也能降低系统风险），盈亏比很不合算（1：22），未能对入场信号做优化挑选（实际上是有很多方法可以对信号点进行优化）。 原本这方法的出发点就是大网捕小鱼，靠胜率取胜也不一味的死扛到底，即使失效对系统也不会造成致命的冲击，失败一次系统损失初始资金的22%，盈利一次增加0.6%的资金量。 详细说明图.jpgEURUSDH1.jpg