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2017对冲套利／套息策略

...2 3

2017-02-19 16:33

41

2010

2017-05-12 05:49

daqi 发表于 2017-02-23 02:21
你这id可不吉利

我这ID可是饱含深意得

2017-02-23 12:25

升华发表于 2017-02-23 07:40
美瑞和纽美是我自己添加的，当时交易不了USDRUB，3long/3short，我心里踏实点。还有一个问题，如何入场呢？是不管三七二十一，一下子建仓吗？现在欧元跌了那么深了，我担心她随时会反弹，我认为还是等她回踩日线时逐步建仓会好些。

若要调整货币对其它可选为做多印度里拉巴西雷亚尔做空韩元

2017-02-23 12:21

升华发表于 2017-02-23 07:40
美瑞和纽美是我自己添加的，当时交易不了USDRUB，3long/3short，我心里踏实点。还有一个问题，如何入场呢？是不管三七二十一，一下子建仓吗？现在欧元跌了那么深了，我担心她随时会反弹，我认为还是等她回踩日线时逐步建仓会好些。

另建议吧瑞郎剔除，瑞郎有巨大升值压力，发达国家商品货币，建议澳日，于87.3下方建仓

2017-02-23 12:13

升华发表于 2017-02-23 07:40
美瑞和纽美是我自己添加的，当时交易不了USDRUB，3long/3short，我心里踏实点。还有一个问题，如何入场呢？是不管三七二十一，一下子建仓吗？现在欧元跌了那么深了，我担心她随时会反弹，我认为还是等她回踩日线时逐步建仓会好些。

你的问题我还真不好回答，这里只能给一点我的思路。首先，作为长线单，不应频繁进出场白白增加手续费。其次，入场时间不是特别重要，但一般而言因选择价格波动幅度不大时。具体可参考Atr指标，入场因一次性建仓完毕，根据表现增减调整仓位；最后，建仓后每个品种的入场价和仓位视为核心仓位，若单一品种发生亏损，可以视情况做短差调整其价格。

2017-02-23 11:33

烟人发表于 2017-2-23 16:49
个人认为你如果不做单只做这个策略的话实际杠杆率控制在5以下就可以了

突然发现不对啊，我这木有美瑞的货币对啊，拢共五个货币对……

2017-02-23 09:14

烟人发表于 2017-2-23 16:49
个人认为你如果不做单只做这个策略的话实际杠杆率控制在5以下就可以了

如果按5倍杠杆，回撤应控制在25%左右

2017-02-23 08:59

升华发表于 2017-2-23 16:23
在4500美元本金下，建仓1K单位6种货币对之套息组合（long AUDSGD/NZDUSD/USDCHF以及short EURMXN/EURZAR/US ...

也就是说，按0.01手最小开仓算，执行该策略建议最少本金应超过1200USD。

2017-02-23 08:56

升华发表于 2017-2-23 16:23
在4500美元本金下，建仓1K单位6种货币对之套息组合（long AUDSGD/NZDUSD/USDCHF以及short EURMXN/EURZAR/US ...

个人认为你如果不做单只做这个策略的话实际杠杆率控制在5以下就可以了

2017-02-23 08:49

升华发表于 2017-2-23 15:44
请教楼主，当浮亏变大时，如何应对啊？

回撤10%，一次性平仓止损，宣告该策略失败。

2017-02-23 07:47

有意思的事情出现了，账户净值和余额的差距拉大后，实际杠杆率的计算以哪个为准？本人考虑两点，第一，盈利应增大风险敞口；第二，发挥复利威力直到行情不利一次性平仓了解所有头寸。故实际杠杆率计算以净值而非余额为准
，若情况良好，两者差距会不断拉大，这一指标亦作为本策略的先行指标，有一定的参考价值。

2017-02-23 04:49

澳元兑新加坡元跌破成本价，加仓调整核心仓位。目前TRY与MXN表现最好。策略整体浮盈3%多一点；法国大选勒庞空饷门发酵，短期风险偏好有变化，密切关注。

2017-02-23 02:24

本帖最后由烟人于 2017-2-22 14:17 编辑亚历山大埃尔德书里提过，自己持仓过程中的交易，不要跟任何人交流。平仓后，可以给信任的人看看交流一下。我想是有道理的，故一些我觉得没必要回复或我认为观点不一致回复了容易引起互喷的留言就不一一回复了。而且上面提到的收益想想觉得太不严谨了，做着看吧……

2017-02-22 06:14

smile2u 发表于 2017-2-22 13:07
你说的超额回报，是某时大跳空，一边暴掉扔，一边数钱累，是这样吗？

不是这样的，你可以大概对比一下，我目前所有持仓都是盈利的（约2%的盈利），所谓不确定性收益（当然理论上这里是会发生亏损的），并不存在什么其它风险，除开仓息外，我预计我的本身策略的最终盈利将超过仓息汇报。也就是说，保守估计，该策略年化累积收益应该超过13%。

2017-02-22 06:05

欧磅盈利离场实际杠杆率降至2.82

2017-02-21 13:18

36美金成长历程

...2 3 4

2017-02-14 18:15

57

7544

2017-03-09 04:32

民国小朋友发表于 2017-2-23 10:32
交易做的及其粗糙，多指教

没有，挺好的，快翻10倍了，只是个人觉得假如真的要重仓就要快进快出，情况不对立即斩仓出来。

2017-02-23 02:51

2017-02-23 02:19

超長線単(2)

...2 3 4 5 6..30

2016-12-29 19:24

598

68977

2018-05-16 22:29

2017-02-23 02:02

狂怒，满仓坐进英镑

...2 3

2017-02-22 08:37

51

3196

2017-04-20 09:04

其实那个位置做多并不是一点道理没有的，有动能且退欧一会原因本周修复也好，周K线是很可能收阳的。更好的位置可能在2477突破的时候，英镑最近振幅大，止损可能窄了。欧磅无疑是更好的品种，现在逢高做空日内甚至走远了拿中线是很好的。

2017-02-22 23:57

2017-02-22 12:30

欧元要跌出wu神的下限了

2017-02-22 07:47

11

888

2017-02-23 08:33

2017-02-22 08:26

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