破位成势 势如破竹 随势浮沉 与市共舞 [ Last edited by 搭车的流浪汉 on 2005-6-12 at 11:45 ]

这里有篇文章，有类似的道理，值得一看，虽是期市，跟汇市也一样的。 -------------------------------------------- 牛市中的多头是怎么输的 ---------------------------------------------- 举例说明： 匪兵甲 股市退休入期市 斥资10万 因期货风险大 故小心做之 20000点买铜1手 转眼获利200点 眼看还要涨 加买2手 收盘价格在20500 当日清算后，该甲帐面资金105500元，持多仓3手 次日，跳高200开盘 该甲奋勇直追，加仓3手 复又冲高200，再加2手，价格以涨500点收 该甲当日结算，资金118500，持多仓8手 第三日价格未动，该甲心想，就算下跌也到不了肉里，最多跌500俺不挣 未动 第四日小幅上扬100点，该甲看图说话，又要涨了，再追2手 当日清算，该甲资金122500，持多仓10手，保证金占用总资金43%，周末休息 周一价格果然上涨400点，该甲为控制风险计，持仓未动 结算后，该甲资金142500，持多仓10手，保证金占用总资金37.7% 周一晚LME狂涨$50 周二某甲勇敢于涨停追多3手 当日结算，该甲资金174500，持多仓13手，保证金占用总资金41.2% 周三高开100，复回撤至昨日涨停下100点，形势一片大好，该甲持仓未动 想“明天俺就挣个大的，继续涨停，然后就好买一小polo了。” 当晚LME收低$10 周四国内跳空走低 该甲心思“大牛一定没错，可能要回调，上面三手套住了，不过还是利润很大，才跌300 利润依旧有800点/手，明日如果高开，冲不上俺就跑了，再跌300俺止赢了。”头寸未动 收盘复跌100，某甲因有对策，气定神闲 周五低开200，某甲有点烦躁“走还是不走呢？都跌了600点了，少挣近四万块了，早知道 上面跑掉好了，烦，不看了，上个厕所先。” 上完一看，又跌200了，止损破了，后悔为何原来没有练好括约肌 忙砍仓5手，留个8手吧，跌这许多，不信能到肉里去，留个好数字，明天能赚 尾盘多头少许发力，收在砍仓价上50点，该甲心骂“NND，早知道庰庰就回来了” 周一开盘果然高开，该甲连忙买回5手，比昨日砍的高了100 谁知道天降乌云，行情大变，飞流直下，直奔跌停 某甲排队不及，心里不爽，已经不挣钱了 后悔莫及 “抗，俺就不信邪，大牛市俺做多还能赔了？” 第二日果又跌200，该甲已出亏损13000 “跌这么多，原来赢了好多，现在居然亏了？没想通，再买2手” 第三日乌云盖顶 该甲心慌意乱，坐卧不安，又跌400 眼见大势已去，又奔跌停而去 赶忙引刀自宫 还算及时，只斩得比刚才低100点 当日结算： 某甲资金：47400，持仓：0 该甲仰天长叹“死去死定定，天亡我，非人力所能为之” 这就是匪兵甲怎样在大牛市中亏钱的 呵呵 举个虚构的例子 举例说明 呵呵

通过这次大家有建设性的探讨（小妞语），对顺势已经有一个很清晰的概念了，现小结如下： 1、顺势而为是做汇的重要原则，但不是唯一原则，更不是赚钱的唯一条件，逆势者也会因其遵循其他原则而获利。 2、不要因顺了势赔钱而叫冤，亏损的的原因多不胜数；也不必在意别人指责你逆势操作，只要能赚钱的方法，都是成功的。 3、纯粹的顺势而为者是指永远只在趋势中途入市的人，永远只吃鱼身，他的入场没有大势和小势的矛盾，顺的是两者相统一的时候。 4、纯粹的顺势而为并不是每个人追求的终极目标，多样化的手法才是赢利的关键，因为市场永远是变化的，因势而变才是最高准则。 我想到的暂时是这些，其他的大家补充吧。

期望你多指点，让我多偷点师沾点香气吧……呵呵。 这里就咱俩说相声了，其他朋友继续吧，交流才有进步，找出自己的缺点才能解决它。

这两天受你影响，对于波浪的偏见似乎小了点，可能是我以前对它寄予太高的期望了， 其实还是可以用波浪来辅助一下操作的，比如，判断反转时，只出现A浪时不能进场空，等C浪出现后反转的可能性大一些……还有，追单时，要看看是否已经出现5浪了……至少可以减少中陷阱的次数。 不过，这些东西也许对追势者是个障碍，我也说不出是好还是不好:')？

对极了，你指出的问题，就是猎豹哥们提到的问题，严重的困惑！ 趋势系统中，如何止赢？到底是严格按照市场回头打止损还是在适当时候主动获利平仓？ 还有就是由于当代市场的复杂性导致趋势系统能否赢利的问题？ 最后是遵守系统的原则和灵活应变的问题……问题多多，呵呵，正在探讨，估计也没有完美的解决方案。 记得以前SONG哥们说过，他是一直有单在市场，破高低点就多翻空或空翻多，这样的话就是挣到中间那点空间，不知道长期下来，效益如何？

怎么搞的，发了两次，:handshake

小妞，你这个问题说到针尖上了，这就是我这个系统的瓶颈。在升势中，如何定夺趋势开始反转？我就是经常在这里中陷阱的。这也是困扰我的问题。 我的看法是，当一个高点低于上一个高点，而一个低点低于上一个低点时，但是不是很有力的破位的话，最好别当反转看待，市场很有可能迅速拉起。或者借用波浪的话，只有3浪调整，还不能说反转，最好是出现5浪，就可以看成反转了（跟你偷点浪里个浪，呵）。 你用什么高招来判断呢？教教俺。

另外，A类入场法，个人经验要求很强，比如小妞说的，只有出现5个推动浪之后，才考虑这样操作，是很有道理的，或则什么什么指标背离等等，在一定的条件下才能操作，所以用的人要结合自己的优势选择方法。 我个人来说，倾向于B类操作，我目前这个系统的设计就是依据这个原理来做，希望能完善它。

再来深入探讨一下小妞图中那几个入场点： 如果把 a b c d 这四个入场点归类的话， a 点沽空和 c 点买进属于同一类（为了方便讨论，我们把它定为A类）；b点沽空和d点买进属一类 （我们把它定为B类）。 两种类型其实反映出两种不同的操作理念，我们结合顺势与逆势来讨论他们的特点： A类是带有预测性质的入场法，因为当时没有出现“势”（市场既没有破新高也没有反转下跌），在那里部署某个方向的仓位，其实是“预计”它会转势。无疑，主观性是这类入场法的缺点。它的优点是风险与报酬比拉开，一旦市场没有如预期的发展，可以亏少点止损出局；看对的话，可以抄到顶或底，收益可观。因此，做这类市的人必须要有很强的风险意识和足够的经验，破顶或底之后一定要逃命，要不然会被套得很惨。 B类属于不抓顶不抄底的做法，它不预测市场将来的方向（有可能继续破位前进也有可能转势），只有看到市场在脱离顶部或底部时才进场（或者继续破位时追进）。它的入场一定是市场往某个方向去的时候，所以它的优点是追随正在出现的势，客观性较强。缺点是价位不好，止损距离大，一旦遇到假突破就得砍仓，不过由于趋势已经发动，成功率反而高一些，也是迅速盈利的最好阶段。 当然，这两种类型都有优劣，他们在不同的市场环境下应有不同的表现，关键是自己活用的问题。请各位斧正。

顺势和逆势是目前我们遇到的最核心的问题了,一定要有个尺度来衡量它,用它来制定交易策略,尽管每个人使用的时间周期不同,但法则应该是一样的.期待老兄的赐教:)

朋友们,早上好,偶才睡醒,周末不补觉对不起自己啊. 好热闹的周末,吃了早餐再来…………

虽然我不懂波浪，但感觉小妞从那个角度已经说得很明白了， 调整的A浪通常很少转势，所以在那里不空，可以在B浪顶空（也是2B法则），C浪空（但这里也有可能是陷阱，市场重新上升）。 如果从形态看，在b空是双顶破下颈线。 就以上这些原因吧。 另外，想抓住多点机会跟遇到陷阱的次数是成正比的，越耐心等待越容易等到好机会，不过也容易失去机会。

这里主要探讨的是顺势和逆势似的理论问题，并不是说每个人都要按顺势操作，各人有自己喜欢的操作方式，顺势被甩下车了没用，逆势了但抄中底或用很小止损博大收益也可以。没有统一的看法市场才存在，欢迎继续探讨各人的理念和方法。

是啊，多说点理由，让我们学点思路也好。

不错，对于海龟法则的两个基石，我有所体会，如何果断执行进场，我认为最好的莫过于用挂单了，它的优点一是可以及时跟上势，二是可以避免人为的主观犹豫性，只要符合进场条件，就按计划进。缺点是反应太快，对于瞬间假突破无法区别。 加码问题，我倒不是很担心，它进场的条件跟首张单进场是相同的，也是在突破前面参考点时加码。注意持单比例就可以了。 对于止损的最佳点数，我没有统计过，哥们你确实做了很多细致的工作，我很佩服你，不愧为历经十几年的老战士！ 止损的放置，我考虑可以灵活一些，进场时设定一个最大容忍值以防瞬间回马枪，当市场平静之后把它移近，这点对于做惯短线交易的人来说应该不难，我通常是为了留住一个仓位而不愿移动止损，一旦看错市损失太大。这点应该改进。 对于止赢，本来在获利的情况下不应该是个难题，但是大多数人都徘徊在手动平仓还是挂止赢还是移动跟踪止损之间煎熬。这跟人的个性有很大关系，生活中是个什么样的人，对待这个问题绝对有不一样的态度（当然，对待止损的态度也不一样），所以我认为没必要想太多，自己认为采取哪种方式舒服、不后悔就可以了，一切都是辨证的，取舍而已。 个人观点，请指正。

长期来看，由于市场负和游戏的特性，它的本质一定是摧毁一切交易系统的。 也就是说，没有任何一种交易系统能在所有的市场环境下运用，因此，我一直对于机械化交易系统的探索不看好。还是不能脱离人工的智能调节。 不过，关键还是你说的，要根据市场的实际情况来运用相应的系统，这点理论上应该是对的，但是具体执行起来困难一些， 在市场环境改变的时候转换系统甚至错用系统所带来的成本也不容忽视，因为我们永远慢市场一拍。 还是说具体一些的问题吧，哥们你是怎么解决入场价位的问题呢？谢谢。

关于进场价位的选择，这个问题小妞也反复提醒过，到底是突破的当刻追进还是等突破确认之后再进？两种方法都有优劣。 既然是趋势跟踪系统，其优势在于捕捉突破的单边行情，以抵消盘整时的来回砍单。如果错过了很好的时机和行情，对于系统本身或执行力来说，都是失败的。所以，如果等待更明朗的局面出现的时候，市场可能已经走了好远。 但是太过敏感的执行也必带来假突破的陷阱，很难两全。 我现在的做法是，在平时没有重要数据公布的时候，可以挂好单等它突破时就进去，若有三颗星的数据（典型的非农），就不要挂单免得两边打。

还有选择何市场的问题，这个系统在比较单纯的环境下容易成功，在直盘里比叉盘好用些。 当然，由于试验的时间较短，做单次数少，还不能下这个结论。 不过，由于资金有限，我也不打算在叉盘里试验了，目前选择欧元和日元为主，英镑太急、澳元太缓、瑞郎跟欧元相似，加元振幅不定，其他货币基本不看了。

非常感谢老友对我的交易系统的关注，对于正在探索和完善这个系统来说，每一位朋友的建议都是很宝贵的，我也认真参考这些意见和建议，他们是一笔难得的财富，无论是对我还是对大家，谢谢了。 哥们提到的海龟系统，我也略有所闻，但没有仔细研究过，也许是一巧合吧，但我目前的感悟能够接近这些经典或曰正统的理念，我很高兴，毕竟是前进了一步。接下来的任务就是在这个框架下不断地完善，力争在这个小帐户没有亏完之前，能总结出哪怕一点点的经验，也是好事一桩。 对于哥们说的，因为当代市场的变化，趋势追踪系统在现在的市场里已经很难成功了，至少也要付出很高的成本。付出高成本这点我是认同的，但对于市场的运做规律，我觉得没必要担心，它的实质不会改变，近年的汇市和期货市场，都出现强烈的单边行情（日线），如果坚持运用趋势系统，应该有不错的收益。 对于它在盘整行情里的不良表现，是由系统本身的特点带来的缺陷，这个问题比较难克服。我也认真考虑过，是选日线？4小时？1小时？后来决定选用4小时的趋势来跟踪，即使在日线级别里的盘整，但在4小时的走势里应该有不小的空间了。1小时的信号太多，太敏感也难以总结规律。 还有，在决定试用这个系统的时候，我考虑过是否让它与盘整势的系统一起用，也就是在盘整区里采取低买高卖的方法，但这两种方法的理念是完全冲突的，既要追高卖高，又要低买高卖，恐怕自己没有这么聪明的脑瓜去变换着执行。不过，在特殊情况下还是可以临时变换一下。 一切都在尝试，交易之路很漫长，能赖在市场里就得努力，谢谢哥们的提点：）