不予置评。

本帖最后由 EAge 于 2017-5-8 09:05 编辑 今天从纯粹逻辑的角度来研究市场的机会。 每当我看到有人说这个单子这个单子胜率多少，盈亏比多高多高。心里想的只有一个，这家伙完全不懂外汇。 每天盯着市场的人有无数个，多方，空方，永远是动态的，这一秒是多方，下一秒可能就是空方。 如果某个位置的赚钱概率是90%，那种位置有可能存在没？只有你一个人发现这种机会？ 有多个人发现这种机会，这种机会在赚钱概率60%的位置就会被人介入，有人介入，这种机会就不会往90%的概率那里走，机会已经被人提早用掉了，不会给你90%的赚钱机会。 之所以说市场任何一个位置，在不计算手续费的前提下，盈亏概率是50%，原因很简单，多空双方都不会给对方任何机会，比如市场突然给多方一个很低的价格买入，这种机会瞬间会倍利用，因为多方的介入，不会有更低的价格。 一句话，多空双方的博弈，远比你想象的简单对砍复杂得多，远不是所谓的庄家和散户之间简单的收割关系，市场中N个人，N个庄家之间的博弈，是围绕这50%展开的。 我这个逻辑，没有量化的数据支持，只是纯粹逻辑思考的结论，这个结论可以解释市场的一些现象，所以我认为逻辑是正确的。 只要你找到任何一个赚钱机会是超过50%的，你就该满足，你别奢望60%，70%这种机会。 这就是玩外汇的人应该早早知道的现实，那就是赚钱的优势是很微弱的，别在寻找巨大的赚钱机会中浪费生命。 这就是为何，一年之内你能赚10倍不算牛逼，5年你能赚10倍才叫牛逼。将时间周期拉长，你就会知道，外汇中赚钱是靠微弱的优势的，巨大的优势压根不存在。

本帖最后由 EAge 于 2017-5-8 09:37 编辑 关于缠论的级别。 我来解读下，市场中所谓的长线，短线到底是什么，为何很多人都希望做轻仓长线。从图形上看，短线，和长线他们的曲线都差不，那么为何做长线就能赚钱，做短线就好像赚不到钱呢？ 长线，短线，用的周期不同，实际上只是对波动的过滤幅度不同。 做日线级别，这段下跌趋势，波动幅度是400点，也就是小于这个幅度的，都只是下跌趋势中，黑色箭头那里，是波动幅度离开了这个范围，下跌趋势倍终结，进入盘整了。 做日线的，如果在最下面那位置卖空，实际上在波动幅度超过400点的时候，就该止损了，因为下跌趋势被终结。 这个小时级别，波动幅度100点，也就是这个做这个级别，你要承担100点的波动，小于这个幅度的，看都不用看，因为根本没破坏你这个级别。波动超过100点的时候，这个趋势进入终结的预期，所以请止损，不论接下来是震荡还是转折，先离开市场。 之所以做长线，能让人感觉容易赚钱，因为交易频率低，被平台抽的手续费少。 容忍的波动幅度大，即使微弱的优势，51%赚，49%亏，这多的2%乘以一段趋势的平均长度，你能获得的点数都足够高。 要容忍这样高的波动，所以必须轻仓。这也是为何我说外汇不适合做长线的原因。 浪费杠杆。 补充内容 (2017-5-8 11:06): 这东西是我自己的理解，缠论原文有其自己的逻辑，禅师用的是5日均线，不破不看。

本帖最后由 EAge 于 2017-5-9 14:22 编辑 今天聊下回撤与盈利。 张翠山的帖子里面有个回帖，说是回撤61%就很难翻盘回去了。 虽然以前我知道，只要点数是正收益，那么仓位只是将回撤和收益倍率扩大而已。也就是说放大回撤的同时放大收益。 那么既然回撤容易，收益也应该很快。 所以有人说回撤多了，涨回去就难，这种说法到底靠不靠谱，是不是只是我们人脑给自己的虚假信息。 我来证明下： 我生成了两组点数序列，一组是80%的概率亏损随机的点数，直到亏5000点结束， 一组80%的概率盈利随机的点数，直到盈利5000点结束。 相当于第一组是回撤期，后面是上涨期 两个时期连起来，最终会亏损否？ 从图中可以看出，亏多少，涨多少，会涨回去。 源码上面有，懂python的自己验证，有不同见解，发出事实来，狠狠的批判我。 外汇交易只看点数，不看金额的变化。 你的系统，点数是正收益系统，那么就正收益系统。你将仓位扩大，大到中途爆仓，不要紧，补钱进去玩。 账户里面的净值无关紧要，关键在于点数。

我不懂python，从描述上看，我感觉 如果你开仓量是恒定的，就是点数打平，钱也打平 如果开仓量是我那样，就是点数打平，钱比初始状态少。

本帖最后由 EAge 于 2017-5-9 15:13 编辑 开仓量恒定当然钱打平。 我这代码是动态仓位，是按一万开0.1手这种比率的动态仓位。和你的交易模式一样。 你懂c语言，用c语言玩玩就知道的。 这里没考虑手续费的影响，正收益点数为0这种预期，这样来验证市场的性质 人脑之所以会认为亏多了很难涨回去，是因为交易一直有手续费的抽离，这种成本的存在。 只要自己设计的交易系统，点数是正收益的，包含手续费也是正收益点数。那根本不会有这种亏多了难张的错觉。 还有一个就是交易模式一致性，亏钱用这套交易模式，赢钱又用另外一种交易模式，产生了错觉。

不用拿c语言测，也不考虑成本影响，涨回去还是比跌下去难， 最简单一个例子就说明了。 资金：1000元 开仓比例：1000元开1手 跌20点，然后涨20点。 1000元的时候 1手跌20点，1手1点10美元，所以你账户还剩800 然后800开0.8手 然后涨了20点，也就是160美元，你账户还剩960美元 看到了把，跌20，涨20， 可钱会少40美金

本帖最后由 EAge 于 2017-5-9 15:47 编辑 原来错觉是这样造成的，我都忽略了。 那你将单子数量增加到10个，再试试呢 单量放大到一定程度，这种简单的金额减少现象几乎可以忽略不计。 看起来是这样，这个我就没做验证，估计是数学中的某种知识点。

算起来比较麻烦，我就凭经验说， 和10个单子的顺序有关，如果涨跌是交替的， 也就是涨20跌20， 涨20跌20，这样的话，钱会越来越少 如果是连着5次跌20，再连着5次涨20，那么你最后钱应该比1000还多。 也就是说点数打平，还赚到钱了。 我从没测过这个，但我一直是这么觉得的。 如果你有兴趣可以验证下

确实有损耗，但是损耗及其小。 这里面涉及什么数学知识我就不懂了。 反正随着单量增大，这种跌多少，就会涨多少回去。 excel里面用的是每次固定亏损多少点，盈利多少点，有看得到的损耗，但也是及其小。 程序里面用的是随机的点数，随机交易的话，基本上没有任何损耗。

你会用工具算，那省事多了，建议算算1w美元，连跌10次20点，再连涨10次20点，之后净值变成多少了 我一直认为会比1w多，但没真算过

本帖最后由 EAge 于 2017-5-9 16:18 编辑 上图就是先跌232次，再涨232次 ，每次10点。 我这里算先涨232次，再跌232次，每次10点。依然有损耗，可能excel的计算，小数点的舍弃造成了这种误差。 我现在的结论依然是，跌多少，就会涨会多少去。只要点数跌多少，再涨回去。

以下依然是我感觉的，没测试过： 损耗多不多和一个因素有关，那就是开仓比例 这个值越小，损耗越可以忽略，越大越不能 你把开仓比例换成50美元开0.01再试试，然后把本金和最后剩多少发上来看看 我估计会剩的特别少，一半都不到

手数放大了十倍，损耗确实增多了，但是相对于交易总量，这种损耗依然可以忽略不计。 我认为可能是excel的小数位舍弃造成的计算误差。

楼主厉害，市场还是有其自身的规律，就看发现的角度

去发现市场规律不一定能赚钱，但是不去发现市场规律，那铁定不赚钱，给交易平台贡献手续费了

大道至简，需要我们从底层去思考问题

本帖最后由 haotrader 于 2017-5-10 12:39 编辑 市场中随机点是很难捕获的。 换句话说，之所以策略结果通常表现很随机，是因为普通策略的两个非随机点组合成了一个随机对。 我的博客下一篇就是准备讨论随机性的。 其实讨论了也没用，就是用来装逼的；D

不太理解，策略的表现随机，怎么会是因为策略的两个点组成随机点组呢？ 我觉得是市场大部分时候是随机的，所以策略表现随机。 90%的交易结果是随机的，但是10%的交易不是随机的，靠那10%赚钱。 我不认可是因为策略造成的随机现象，而是源自市场。

偶然回来，没想到后面又更新了那么多，佩服楼主啊，那就借此再多说几句哈~ 其实我觉得市场的非随机部分很难用公式来表达，因为市场是带感性因素的不完全随机波动。。目前能够解读感性因素的除了人脑，任何机器还做不到（个人以为是这样），所以说，交易是艺术，不是科学。。。因此用科学的思路解读市场会比较难，因为这种公式化的策略，无论怎么设计，长期看，胜率 X 盈亏比 必然无限接近1，那反推出来的结果，必然得出市场随机行走的结论 以上思路也不能说有错，或许理性的解读就是这样的，我也觉得挺靠谱的。 只是使用的方法不同，导致结论不同吧。 记得以前看过一个报道，让猴子（或者猩猩，类人猿）在键盘上随便打字，持续不断的打，看大概多少年能完整打出一部《莎士比亚全集》？ 计算结果显示，大概要几十亿年，才能完整打出一部这样的作品。目前也正在做这方面试验，用计算机模拟猴子随机打字。 但问题是，真正的猴子不是电脑，他们打字不是随机的，而是对字母有一定的偏好，一些字母连续碰，一些字母很少去碰，那可能实际情况要花几万亿年甚至更长。 也就是说，实际和理论存在不一样的地方。。看似随机，实则不是，虽然市场的波动要比这个复杂得多，但道理相通。。。为什么盈亏比高的情况下还能做到如此高的胜率呢，利用科学公式去证明，这确实很难解释的通，但实际上，并不是想象中那么的难，或者运气真的有多么的好。唯一一点，就是交易频率降低，如：每天交易10次，则其中9次可能是随机的，白忙活，但如果每天交易1次，就不一样了。 世界各地的日内交易者，他们的记录，都是差不多符合这个特性的，我想应该不是巧合。。 话说回来，以上也只是抛砖引玉，我认为，不管黑猫白猫，能够抓住老鼠的就是好猫。祝楼主早日找到高盈亏比高胜率的模型啊~