哈哈，翠山兄大力推荐D-U。弱弱地问下，不用VPN可以操盘吗，那个交易软件叫jf什么来着

个人认为你这种人工经验不准确，只要你的交易时间足够长，那个盈亏比降低，胜率提升，这种规律就会生效。

ea已经实盘运行一年了，完全交给ea。 所以剩下的时间只是通过回测和数据来分析下市场。总结出一些规律，从理论层面去研究。

对我这样的小散而言，想在市场存活得明白一个道理：狡兔需有三窟

日内交易，每天做1~3次，08年起将近10年时间保持不变，不知道算不算够长 并不是我一个人。。还有其他人，时间更长。我不敢说自己做的最好，但结果确实是这样，仅供参考 毕竟交易不是科学，个人觉得不可证伪，好多东西都不能用理论或者公式来推导，主要还是和个人策略有关吧~

本帖最后由 hirooo 于 2017-5-1 13:05 编辑 世界性难题？不会吧。。。 我觉得不是用这种方法来提高的 高盈亏比的同时做到高胜率，是可以做到的。但有一点前提务必做到，就是降低交易频率。即通过降低单位时间内的交易的次数，来提高交易的质量 如果市场是完全随机的，那只要操作次数够多，我也认为 胜率乘以盈亏比无限接近1(意思就是成反比吧)，且赔率和盈亏比成正比，这应该是能够被概率学证明的吧。 只不过，我所知的真正的市场并不是这样的。。。不仅如此，非随机的部分也不是那么简单的线性呈现，有兴趣可以问问周围的职业交易者的看法，应该会有所帮助的

虽然不知道你怎么做到的，但是能排除掉随机的订单，而只抓住非随机的那部分订单，这确实牛逼。 我研究了很多方法，最终交易中90%都是随机的，它们就亏个手续费，能赚钱的也就是那10%，随机的订单根本就无法过滤，因为它们是与赚钱的单子共生的。

牛逼真谈不上，这行高手一般都不常上网，确实不像一般人那么容易接触到 止损确实是会发生的， 而且单笔结果是盈利还是亏损，这也是随机的，我觉得这都是市场不可预测性决定的 但尽可能避免假信号是可以做到的，具体的手段，一般都采用多周期判断过滤的方法，即确定一个主交易周期后，还要看相邻周期的走势，以及所处的位置，对主交易周期的信号互相验证。相比单周期分析，感觉大概能过滤掉70%的假信号 另外在下单之后，概率也在不断变化，所以不是设定一个止损止盈后等着他碰，而需要根据实时走势做出不同应对，这些都包括在交易计划之中 规则确定之后，就要坚持执行，始终如一的遵守规则，剩下的就看市场给多少了

还是憋不住说两句！ 我操作基本只看一分钟、五分钟。但90都不是随机的，有10%虽然出乎我的意外， 但那也不是随机的——因为有些具体情况我还不了解。 我认为投机就是科学，所以写了【投机学】，真想彻底研究就去参考我的贴。 行情都是按程序走的还能没有规律？

本帖最后由 larry_mysx 于 2017-5-1 19:45 编辑 终于看到了一个知道高盈亏比和高胜率能同时存在的人。:handshake 论坛这几年充斥了盈亏比和胜率必须成反比的观点。每次我看到这些大神们不可置疑的观点，我义无反顾地。。。。路过。 继续潜水。

同时提高肯定是可以，但会比较难。那是硬实力的体现，是创造价值的部分 多数情况下，都是二者来回转换，并不创造新的价值。 降低交易成本是最简单的同时提高的办法。其他只能慢慢回测研究了

本帖最后由 larry_mysx 于 2017-5-1 19:52 编辑 刚才的表达不准确，修正一下： 高盈亏比和高胜率能同时存在（盈亏比至少大于2：1。，胜率至少大于50%。实际可以都更高，具体看策略的安排吧）。

嗯，如果市场是随机的，那盈亏比高，必然造成胜率低下，盈亏比1的时候，胜率应该无线接近50%， 这个用概率学就能够完美证明这点 但这套理论用在市场并不合适。 我只知道市场有非随机的部分，但需要表达却很难，因为要将这部分体现出来，需要一个正期望的交易策略，而策略这个东西是没有标准答案的，有些策略并不能将这部分非随机优势其充分挖掘出来（交易结果呈现出随机分布），这自然而然就容易让人联想到随机行走的特征——即盈亏比总是和胜率成反比

降低点差确实是一种提高两者的 “硬方法”，但作用毕竟有限（估计对波动率低的品种影响大一些） 我觉得关键还是“交易策略”与市场的“非随机部分”的匹配度。这点做好了，点差是1个点还是3个点，真的无所谓。 但相反，如果策略不行，那0点差都会亏的

解释的很好. 可能因为我很早就学习到市场非随机的部分,所以忽略了形成其他观点的原因和掌握到这部分的难度。 在充分地了解市场运作原理和正确地认识市场波动规律本质的基础上，形成的交易策略和系统，也许是内行和外行的区别吧。

0点差0手续费也能亏，那这种方法就是完全逆着市场规律干，能找到这种方法，也相当牛叉，反过来做即可。 交易中成本极其重要的，降低交易频率实际上就是降成本。

以我对市场的理解，这种高胜率高盈亏比存在的可能性，应该是这样的，交易频率极低，一两年只交易几十单，中长线，并且找到了市场盈利的规律。 但是单量太少，给别人的可信度太低，总有幸存者偏差可能性。 单量过千的，可以说基本上都符合高胜率低盈亏这种规则。 能公开找到的可信的交易记录中，均符合这个规律，谁能给我一个单量过千，还能盈亏比2：1，胜率>50%的交易记录看看？

一个交易理念成型之后，可以用来做什么，一个用来指导自己交易，另外一个就是用来解读别人的交易。 首先做个假设定义，如果一个单子盈利了那就说这个单子顺势了，就是下单方向和市场方向相同。 如果说一个人长期盈利，实际上就是这个人顺势，一帆风顺。 在某个级别上，假设当前处于上涨途中，那么我决定买多，在下决定开仓的时候，需要下一个定义，那就是回调多少就算是上涨趋势不成立，那个位置就是止损位。 比如黑线是上涨趋势，红线是震荡。 黑线有回调，但是没有破坏上涨趋势。红线的回调破坏了，所以归类为震荡。 http://www.talkfx.com/thread-942615-1-1.html 他的顺势+不止损实际上是冲突的。出现止损的时候就代表你做的这个级别已经不顺势了。止损的本质是趋势已经与我的持单相反，所以我应该开反向单了。不止损实际上是拒绝市场，拒绝已经逆市的事实。 这里加了个轻仓，目的就是用轻仓来抗逆市的惩罚。实际上根本不用轻仓来抗，只需要用止损来做决断。 张翠山的模型也不加止损，他也是抗，扛到那个位置呢，就是买涨的，但是他一直跌，在下跌图中的反弹，这个位置平仓，并开空。在逆市的情况下有两种模式处理手上的单子，不止损的模式，和止损的模式，不止损的模式一般都是为了博反弹的时候来止损。 http://www.talkfx.com/thread-215457-1-1.html thinkrich的趋势交易法，将交易处理成很简单容易的模式。但是大部分人不懂内涵，或者不具备执行力无法坚持下去。一个模型的有效性不是一两周能看出来的，拉大时间周期，没观察一年的策略，如果你轻轻松松就下结论这个策略不行，或许你就错过了一个好策略。 能获得盈利的交易模式，实际上都只有趋势交易，这一点我用历史回测和实盘验证过，而且很多交易前辈的文章中都总结出来的，就是顺势。 学习者或者模仿者，难就难在这个趋势如何定义，逆市如何处理。那么缠论可以解决这个问题。 缠论也是趋势交易，画图方法实际上就是用来定义趋势的。一二三买点，就是趋势转折处，趋势回调处。 一二三卖点就是顺势和逆市的时候如何处理手上的订单。 只会玩操作三买+一卖的模式。如果当前级别走势进入震荡则不做。

本帖最后由 EAge 于 2017-5-2 10:11 编辑 http://www.talkfx.com/thread-906933-1-1.html 轻仓死扛，那么需要做个解读，你用轻仓抗，抗的是什么，抗的是亏损对么，为何要抗，是因为抗了之后趋势会反转对么，那么为何不在亏损的前期做个止损了断，等反弹的时候再开反弹的单，反而要扛着。 扛着，要扛到什么程度不扛了，那为何到那里就不扛。是因为已经无力回天的时候就止损么，那为何不在前期就止损。 顺势而为，就是在你的趋势定义的基础上，当前是上涨就买，买的下一步就下跌，那就卖空。 如果反复v型反转，走震荡呢。 世界难题，解决不了，那就这段时间回撤资金而已。 而绝大多数时间，v型反转，趋势中的毛刺多，这种情况不会占太大比率。顺势是可以盈利的。

太长，还是继续拿积分