[backcolor=inherit]平台滑点的问题，是很多交易者评判平台稳定性的一个关键指标。一旦某个平台滑点严重，交易者就会觉得平台的稳定性很差。尤其是在数据行情发生时，平台发生的滑点现象，被很多交易者认为是交易商故意为之，做了手脚，交易者会觉得自己的亏损完全是因为交易商滑点造成的。[/backcolor]
其实，如果你了解外汇的交易机制的话，你就会明白，在数据公布时，滑点的现象与这些中间商和银行等并没有关系，为什么这么说呢？我们来分析一下：
比如刚刚公布完的非农，或者说之前的退欧公投，在数据公布前，一些交易者会进行交易，寄希望于自己的准确判断来获得高额盈利。
我们知道，大事件的关注者有很多，比如，跨国银行，他们在数据出来之前会做什么呢？通常情况下，他们会担心因数据传导出来的价格是极不稳定的，所以，为了避免不必要的损失，他们会抽走大部分投机的订单。
对于数据行情不敏感的技术派交易者来讲，为了避免数据与技术分析之间产生的价格异常波动，99%以上的技术交易者都会抽走他们单子，搬个凳子看戏！
大的对冲基金以及很多散户会有两种情况，一种是提前布局，另一种就是在等着新闻结果出来之后再做出交易决定。
[backcolor=inherit]好了，现在我们来模拟一种情况，比如5月份非农数据，公布的数据就与市场预期产生了极大的反差，我们设想一下，这个时候会有多少判断错误的交易者需要立刻平仓？有多少对冲基金要立即移除他们的小额订单？有多少散户上下挂单的订单得到了执行？还有多少是等待数据出现后要立即市价入场的？[/backcolor]
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[backcolor=inherit]其实我们不难看到，因为数据行情的冲击，这个时候交易者在执行的动作几乎是一致的。[/backcolor]
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[backcolor=inherit]在数据行情冲击市场的1到5秒内，市场会形成一个纯粹的单边市场。在数据冲击市场之前的汇价，和在数据冲击市场之后的汇价，这两个汇率价格之间会产生10、20或30个点的缺口，这就是滑点。 [/backcolor]
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由于数据的冲击，在短时间内出现大量的交易订单，而且在1-5秒内产生的订单几乎都是同方向的，没有人会傻到明知方向反了还不赶快平仓。所以，在撮合式交易机制的规则下，当你卖出的价格无法成交时，市场会自动给你匹配到最近的成交价格上，而如果是正常情况下，几乎不存在滑点问题，因为外汇市场的流动性还是非常大的。但在特殊时期，如数据公布，市场会在很短的时间内产生较为明显的单边行情，而一旦出现单边就会导致订单无法按照你所设定的价格执行，从而产生滑点。
其实外汇市场中的每一个层级，无论是个人交易者、机构、银行，都存在自己的优势和劣势。所以，我们做为交易者既然想通过这个市场来获利，那么就要接受这个市场中存在的缺陷。不要把所有精力放在滑点这种交易的副产品上。
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[backcolor=inherit]从个人交易者这个层级来讲，更理性的做法应该是尽最大的可能规避这种市场风险，然后把所有精力放在寻找真正的交易机会上。[/backcolor]
交易商只是整个外汇交易的一个环节，既不是最好的朋友也不是不共戴天的仇人，但因为他们向我们提供了服务，因此也应该获得报酬。
无论是交易还是其他投资，都不是一件简单的事情，就拿交易来讲，我们既要有能力判断市场的价格走势，同时我们还要理解这个市场的运行规律，规避风险，才能真正的实现获利。