有些问题我很担心，所以在花时间入坑前，先问个清楚，若解决不了，这个坑就不跳了。 EA说到底无非是交易方法的程序化。所以我觉得可以预见到使用ea的一些问题，真心请教会写EA的朋友。 主要是历史回测的问题。比如一个判断成立的条件为收盘价大于某个设定常量。那么回测只体现了某根K线完成时，只要符合条件就开仓。但实际执行时，若在k线完成前就发生成立情况，那么系统就会开仓。那么如果开仓后价格回落，创新低，然后又继续向上导致条件成立，那么ea是不是就又执行了一次开仓呢？更要命的是，开仓是带止损的。那么在行情剧烈波动时，可能在一个一小时K线完成前，就完成了几次开仓并止损。这种情况，历史回测能测出来吗？ 另外，历史回测不管用了几年的数据，毕竟是不能涵盖所有可能情况的。而且回测有个问题，就是作为基石的交易方法本身，就是从历史数据中推演出来的。那么回测就是把从A推导出的结论B再放回到A里去检验。这样做应该是有问题的。那就是A中没有发生过的状况，B是否能正确处理呢？所以纵向回测要做，横向测试也得做，就是把B拿到历史数据c或d里面去测。最后，是不是还得人为设计出极端情况做所谓的极限压力测试呢？ 还有就是交易品种的数量问题。如果一个品种测下来Ok,那么同时应用到多个品种的情况也要测。我担心的是多个品种同时出现最大回撤时，会不会导致账户安全问题。 最后，EA再强大。应该管不了出金入金。但是场内场外资金的分配，只有通过出入金来实现。盈利后出金是对抗黑天鹅的有效武器。EA应该在盈利达到一定程度后，重置回初始状况后再测。以此模仿出金的情形。反复几次才能测得出真实执行后的盈利状况吧。 以上问题，望ea高手们赐教。

@张翠山 @smile2u 不用谢，雷锋已离我们远去

我不是高手，插楼回答下 1、准确度要看ea的写作理念和测试方式（有模拟tick方式，当然只是模拟），假设寻求的是几个点的盈利，对历史数据当然就要求高。可以下载真实tick数据测试（但是也有滑点的问题）。反正要求不那么高的话数据的影响是可以无视的。 2、其实是个回测优化问题。一般采用将历史数据分割几段，比如分割成3段，以前两段优化改进ea，改好后用第3段验证。 3、同策略加仓ea，同时在几个货币上用肯定是有风险的。硬性措施是在ea中限制持仓数或开单量。 4、ea一般都是固定手数开单。很少复利方式写的。风险度会有报表，可参照大铅笔的帖子 talkfx.com/thread-586925-1-1.html

这些在没有编程基础的用户眼里都很成问题。 但是在拥有合适的工具、精确的测试环境、正确的编程逻辑，这些统统都不是问题。 你最大的问题不是入不入坑，而是 你能否成为一个不脑残的程序员。

感谢。希望能更多了解EA的风险。

你让我感觉EA坑好深。

ea 挣不住钱的，ea是人编的。

写ea,是为了做单能一致性,记住这条才是关键. 另外你ea里面必须有风控的设置. 好的策略,比会写程序更重要. 模拟盘都不能赚钱,别考虑量化.

在开仓语句前加个条件 if (OrderTotal <0){开仓}; 这样一次只开一个仓

本帖最后由 smile2u 于 2016-6-14 21:00 编辑 MT这种天然带有优先对MM负责的属性的破玩意，自带的EA编辑与回测功能的质量可以说就是坨屎。 下面这个网站的内容如果你能理解，那么你可以入坑，否则赶紧洗洗睡。 www＋nquotes＋net

你直接把人吓回去了。 这几天我也在家看c++和api。之前开一个直通银行的户，想用它的api自己写，没让开，发过来一堆测试表格让填各种数据，说是看看你的环境能不能用才决定给不给开户。

越发觉得程序员就是个拼天赋的活。你、翠花、胡子都是很有天赋的人。

本帖最后由 scalping 于 2016-6-14 21:48 编辑 很多真厉害的程序员没入这一行。你应该写一篇关于滑点的比较深的文章，缺少这种文章，算求稿吧。今天看了一天国外论坛这方面的，说平台点差那么低根本不赚钱就靠滑点，正规平台还好，美国有一个平台因为滑点被人告上了法庭。野平台更没人管了。

其实我要的是发生了就要执行。但是我怀疑回测时只发生一次。

滑点.........就那么回事.... 智汇 ic等喊着ecn的 点差大起来也是很吓人的 10几20几的点也能见到的 池子不够了 点差就大了 然后平台再用这种理由合理的解释给你 你也只能认栽

算了，我要对程序有天赋，也不会计算机专业毕业后去干了黑盒测试。。。最后又去炒外汇了。。。

那得开多少仓啊，仓会无穷大的

就和今天从群里看到一个介绍冰山订单的 我也是头一次听说......

今天我在国外网页上看见一个滑点清单，忘记ic的值了，只记得xm算最好的之一了。不知道平台看见我说的会不会给我赠金？

不会啊，比如八点到九点内一小时内高点被突破作为开仓凭据，低点被砸传作为止损，怎么会是无穷多呢？我只担心历史数据用k线数据的原因，只模拟了一次开仓，而忽视了真实情况下会发生的数次止损。