听说“三角套汇”的方法可以使人永远不会亏。因为我不相信，所以想弄懂它，不知哪位哥哥姐姐能帮我，我将不胜感激！！

没听过 要是那么样的话大家不是都发财！！！

什么叫“三角套汇”？

我也是这样认为的，听说要去三个地方开户：很象是在美国、日本、本地，还是美国、伦敦、本地 我不记得了， 每个货币头尾互套..............

不要这样搞，相信没有一个国家是允许的，小心国际刑警找你麻烦

这个哥们就喜欢重复发贴，真的是想赚点儿？每必要吧？ －－这个贴有发两遍了 拜托，不要浪费公共资源，算我求你了

背景 直到最近，電腦在金融業界的運用上，才因為程式化交易而受到囑目。程式化交易是希望從價格的小波動之中獲得利益。而這種交易方式，也因此而被華爾街的許多交易商所禁止。電腦程式的道德問題在很多方面都還是有待發展的。 The Problem 三角套匯 是經由購買不同的貨幣，希望能藉著匯率上的差異而從中獲利。舉例來說：一元美金可以買到零點七元英鎊，一英鎊可以買到九點五法郎，而一法郎則可以買到零點一六元美金。一個採行這種交易方式的人可以靠著一元美金而賺到 元美金，獲利率是百分之六點四。 你要寫一個程式來找出那一種交易方式可以獲利。 一次成功的三角套匯交易必須以一種貨幣開始，並且以同一種貨幣為結束。但是任何貨幣都可以做為初始的貨幣種類。 輸入資料 輸入資料將包含一個或以上的貨幣匯率表。你必須為每一個表格求出一組解。 每一個表格之前會有一個整數(integer) n ，表示了接下來這個表格的維度，最大的維度是 20 ，而最小的維度則是 2。 接下來的表格以一列列的順序輸入，但是不包含對角線上的元素（因為它們一定都是 1.0)。也就是說，輸入的第一列（表格的第一列）包含了第一種貨幣和其他 n-1 種貨幣的匯率。也就是說，一單位的第一種貨幣可以買到多少第 i ( ) 種貨幣。 所以每個表格有 n+1 行的輸入資料，第一行只有 n ，接下來 n 行則包含了匯率表。 輸出格式 每個輸入的表格都必須要求出一組獲利率大於百分之一的交易序列。如果有符合要求的序列存在，就必須將之列出。當有一個以上符合要求的序列存在時，必須印出最短的序列，也就是交易最少次，但是仍然獲利的序列。 因為國稅局會監視連續交易，所以每個序列的長度必須保持在 n 以下，這裡的 n 表示的是匯率表的維度。如下的交易： 1 2 1 就包含了兩次的交易。 如果存在有可獲利的交易序列的話，你必須依照交易的順序印出。序列的表示法是一串的整數 i ，代表匯率表的 行（第 i 個國家）。第一個整數是整個交易序列開始的國家，而這個數字也必須是整個交易的結束。 如果交易次數少於 n 的交易序列不存在，或是根本沒有可獲利的序列，那麼請輸出 no arbitrage sequence exists 。 輸入樣本 3 1.2 .89 .88 5.1 1.1 0.15 4 3.1 0.0023 0.35 0.21 0.00353 8.13 200 180.559 10.339 2.11 0.089 0.06111 2 2.0 0.45 輸出樣本 1 2 1 1 2 4 1 no arbitrage sequence exists

这个是大概意思，具体如果愿意做自己去琢磨琢磨 三角套匯 是經由購買不同的貨幣，希望能藉著匯率上的差異而從中獲利。舉例來說：一元美金可以買到零點七元英鎊，一英鎊可以買到九點五法郎，而一法郎則可以買到零點一六元美金。一個採行這種交易方式的人可以靠著一元美金而賺到1X0.7X9.5X0.16=1.064 元美金，獲利率是百分之六點四。 楼上的和我看的一样，呵呵 [ 本帖最后由 梦靥 于 2005-7-9 18:15 编辑 ]

想了想是一个比较简单的程序就可以实现的，做这样的一个计算器非常简单，不过还是那话，小心国际刑警找你麻烦

哎...反正是闲着,就当练打字吧,呵呵... 随着通讯设备的迅速发展与完美,电子计算机被广泛地应用于外汇交易之中,世界各地外汇市场和外汇交易日趋全球化和同步化,各地外汇汇率水平趋于一至,进行套汇的机会几乎不存在.因此,利用套汇交易获取利润已不在为银行所重视和使用了,套汇交易逐渐为新出理的交易方式所代替.

再考虑交易点差和利息支出

不知道算上手续费的话，能挣多少啊，听上去有点象黄牛的挣钱法子。。。。。。

三绕两绕把我绕晕了，12楼说的对，算上手续费，估计一美元不仅赚不到6.4美分，还要赔呢，何苦和自己过不去，费那个劲干吗？

不太现实,尤其是国内的实盘,全便宜银行了.

挣了的全交点差了，能挣的话，市商早就写好程序了。

投机市场有时存在套利机会,但是很快就会被套利行为消除. 而且套利也是有风险的,比如在套利过程中价格出现较大波动...

以后研究

理论上可行，但在现在电脑网络日益发达的年代，要三角套汇看似更容易，实际上是更加不容易了。 （关键是因为交叉盘会将两个互不相干的直盘的报价的微小差异加以反映） 想想看吧，为什么？ 而在20、30年之前，网络不发达的年代，可以频繁打电话做交易来套汇，哈！ 最佳的削头皮年代已经一去不复返了，娘西匹！:@

搞来搞去，原来就是所谓的跨市套利，这种方式个人认为，只适合于大型国际基金或组织，手上有大量资金，有几个不同地区的办公地点和组织，这样才可以进行跨市套利，比起借助行情获利，这是一种相对安全的方法，但同样也是一种进入壁垒比较高的方法，你能问出这种问题，至少就证明了你没有从事这种方法的背景和能力了，跨市套利的方式还有好多种，不单是外汇，债券什么的也可以，老巴就做过跨市套利，等你有了老巴那么多资金时，你自然会做的，用不着问

N年前的交易方式了，套利者已经基本绝迹。