本帖最后由 scalping 于 2016-1-10 12:39 编辑 这几年写过不少ea，也测过无数别人的ea，得到一些经验和教训，挑一些主要的和大家分享，欢迎讨论。 首先关于在市场上是否能买到好的ea，疑问最多的就是谁会去用金手指去换钱，关于这个问题，反正我自己写的能赚钱的ea是不会拿出去卖钱的。 事实上的确国外网站上卖的ea几乎都是骗人的，但是，优秀的ea偶然会出现，原因我也不知道。关键的是所有卖ea的显示的曲线都很好，根本看不出哪个是真的。如果你要是花钱去买回来测，那还没等找到能赚钱的ea你就破产了。好的ea很难得到。 这儿补充一下，我喜欢看别人的交易单，喜欢看回测结果，每次最先看的一定是总收益，然后马上是看pf，就是期待值，总收益/总损失。然后是看最大回测，然后是看止损大小等。下面会说还有一个很重要的值。 接着说，就算是你买的了一个好的ea，回来一测的确曲线45度角直接右上方向前进，高高兴兴放上去实盘使用，结果却是亏损的。 主要原因是mt4的回测系统的缺陷，测试的时候点差设定是固定的，实盘的时候点差是变化的。ea基本都是短线和超短线的，点差差一点结果差很远，反应出的现象就是每笔利益减小，止损次数增加，开单次数减少。 所以买ea的时候看展示回测结果的时候要看它的点差，你会发现点差设定都很小，因为能在点差大的情况下赚钱的短线ea基本没有。 几乎都是这类问题，如果就这么放弃了，基本上就放弃了ea，不放弃就意味着实盘亏损。 有没有解决问题的办法，非常困难，但也不是不可能。 我说一下我的方法， 首先前提条件是要找一个相对好的平台的真正ecn，然后把ea放在一个好的vps上，这样尽量避免人为和网络原因造成的滑点。 然后就是在回测的时候一定要用各种点差去测试，找到点差允许的范围，然后在程序里加上限制，大于这个范围不让下单。如果是自己的ea，很简单就能做到，如果是买来的ea就实现不了，碰到这种情况，碰到认为非常有价值的ea，放弃了非常可惜，于是我采取的是最笨的方法，就是一点一点回测研究，扒出它的逻辑后用自己的程序再现出来，碰到比较简单的，在回测选项上点显示画面，程序中用到的所有指标会在测试完了之后显示在画面上，然后对照这交易记录一点一点研究，碰到复杂的只能研究出大概思路和只要优点部分。反正所有东西都真实反映在了交易记录上，而且数据量要多少有多少，就看你的经验和毅力了。 关于回测数据和工具。 也有很多人问，我用的是tick data suite工具，据说能够测动态点差，我没试出来。正常需要花钱买，开始97刀，然后每月10刀。 使用过程是先从dukascopy下载csv数据，然后用tickdatasuite的脚本把数据转换成mt4历史数据和fxt形式的tick数据文件，测试的时候启动被 tickdatasuite打了补丁的mt4即可。数据质量能到99%。 关于vps，这几年我一直用amazon的aws云虚拟机，自己可以在各大洲创建自己的虚拟机。最近想试一下和亚马逊完全一样的微软的azure云虚拟机。 欢迎大家纠正补充。

本帖最后由 smile2u 于 2016-1-10 13:13 编辑 下面是使用TDS进行动态点差的测试方法。按步骤做绝无差错的可能。 1、下载tick数据到csv，这步用什么方法都可以。推荐用tickstory导出csv按伦敦区（gmt+2）带夏令时。 2、配置TDS时选择不使用fixed点差。然后启动，保持连接状态才能让下面的脚本工作。 3、将csv文件放到EA下Files目录下。打开1分钟图，用csv2fxt脚本选择real spread为ture，生成hst和fxt。 4、手动将hst和fxt放到正确目录下，正常情况下fxt文件都带有只读属性。 完事了，现在回测都是浮动点差了。 手续费的事，也还是fxt文件的事。第3步的脚本运行参数设定时可以填写手续费。如果不想写，之后又想测减手续费的话。 可以用tickstory的菜单里的编辑数据功能，打开fxt文件，修改“基本手续费”。 按一手平仓费用填写保存。回测时每次交易平仓都会自动减手续费了。

比较中肯，比那些无脑喷EA的人强多了，那些人连EA是什么都不懂，就排斥

好，明天我试一试

谢谢。不能这么说，条条大路通罗马，只要用自己能赚钱的就好。说实话我也很崇拜手动交易赚钱的人。

TDS有点贵了，用tickstory也能凑合，不过只能测固定点差 vps建议自己研究自己学会配置ovz的性价比最高

程序猿真是有优势。

本帖最后由 scalping 于 2016-1-10 13:35 编辑 是的，Tick Data Suite用的人很少, Tickstory用的最多，听说还有一个Forex Studio，准备有时间研究一下

无脑的再喷一下。。。。。。。。 ea没有感觉。它适应市场的方式就是回测。而回测大多数只使用历史数据。历史价格只是市场千万种可能走势中的一种。如果ea只能抓住某一时期的特征，而不是普遍特征，那就是个坑。普遍特征就是不管未来如何波动，也会呈现这个特征。所以，历史测试远远不能反映ea的真实能力。应该用模拟数据发生器产生的随机数据来测试，如果电脑配置高，一周就可以验证出一款ea是否为印钞机。那时候，才可以说ea已经战胜了市场。 可惜，这是一项庞大的工程，需要的时间并不少于培养一个顶级操盘手的时间。。。。。

本帖最后由 scalping 于 2016-1-10 13:54 编辑 EA比较简单能回测，大家对ea的要求也就比较苛刻。比如说，谁也不会要求一个手动交易的人去回测10年的数据，也不会要求他对所有外汇兑所有时间段都能赚钱，而ea却要经得住各种考验包括非农和各种意外。即使都经受过去人们还是会说那也保证不了将来一定就能赚钱，不过我到认为苛刻要求没什么不好，事实上，由于这个原因，实盘上用ea赚钱的要远远高于用手动交易赚钱的。

本帖最后由 wenruan999 于 2016-1-10 14:00 编辑 我现在方法手工和ea都可以做， 但是我一定用ea，不用手工开。 去年在构思新的ea时候，手工做了一段新的思路，简直累得不得了。 走上使用ea之路，也是得益于方法的复杂，如果不用ea，天天挂单，撤单，花费太多人工。 每个人情况可能不同，对工具使用也有各自看法。都无可厚非 如果一个策略就是简单开单，平仓，不一定非要使用ea，如果策略里面的构思需要多道计算，可能手工的工作量和消耗时间的程度，是不讨巧的。 我是做一篮子货币的，ea每天要做25个货币，如果手工，情况可想而知。

你比我强，我手动只会做超短的更累，而且一年下来虽然不陪也不赚钱，而且点差还必须很小的平台。

我使用ea根本不考虑点差，不知道有人相信吗？当然点差低，收益高，容易出局。 10个点的我都做 只是每个人策略不一样，这个也不值得炫耀。 在外汇之路上需要遇到良师，我很幸运的认识了一个，从开始的聊天到甚至互相戒备，再到磨合后的更新的友谊。这条路一个人走很累很累 陌生人能变成能互相帮助的朋友，真的需要大家彼此付出真诚....................

本帖最后由 scalping 于 2016-1-10 14:28 编辑 是的，和策略有关。我猜你可能是网格策略，逆势策略的不用考虑点差。做外汇一定是互相帮助才容易成功。

大铅笔，说的很中肯啊

前天压注非农的时候，到了最后时刻不得不压的时候我找了半天也没看见你压的，心想你个笨蛋你随便压一个然后我跟你反着压，谁压对了赠金账户都给你。 不过最后我压对了赠金账户也没给我。

我压了，在第3页还是第4页。后来我想叫上你增加成功率的。 不过最后我看大狮子在首页备注 已领过的不再给与资格。 我一看没戏了，没叫你。。。

本人不懂程序化，冒昧问一个问题。 如果在平台运行能赚钱的EA，会不会存在被平台窃取EA这个问题？

太专业

哈哈哈，这贴好玩儿