随风记事--01发的都是别人的文章，感觉对大家有用的都会贴出来分享下。 这个随风记事--02发的会是自己的一些感悟，期待与大家的讨论中绽放出思想的火花。

本帖最后由 tiandiyiqi 于 2015-4-12 00:23 编辑 先发一个简化版的交易系统，对于交易系统不太明了的，可以根据这张图来理清自己的思路。 对于已经高出这个层次的，也请多指点…… 这里不会有什么指标、K线、组合什么的，一切要自己打造，这个只是关于交易系统一个整体的思路。 大概说明一下： 投资就是根据市场特性来厘定交易策略 交易策略主要分为两类，进场和出场 出场又分为止损、止盈 优化系统时要素是两两相对的，（以下也是交易系统大概建立的步骤） 比如： 经过你的观察与了解，你觉得市场原来是这个样子的啊 “这个样子”就是一个市场特征，你的交易策略必须是与某个市场特性相对应的。 如果你对市场特性的定义模糊，那么你也不可能有一个好的交易策略。 当然，你可能观察到不止一个市场特性，那么你就可以有多个交易策略。 反过来，你找到了一个很棒的市场策略，你也必须明确， 这个策略所对应的市场特性是什么，否则都不知道怎么死的。 再比如： 在一个交易策略中你确定了入场规则，这还没用， 再精确的买点也必须要卖点配合才能实现盈利， 所以在确定进场规则的基础上，你才可以去对出场规则进行优化。 总结下：也就是，两两相对，你必须确定其一，才能去优化另一个。 嗯，我的大致逻辑是这样。小伙伴有何高见~~~~~~~~ clipboard.png

关注。。。

你觉得你所说的东西有用吗？你不是这个也怀疑那个也怀疑的主吗？好人为师的人至少得拿出交易单来证明自己有用的观点吧。

本帖最后由 tiandiyiqi 于 2015-4-12 09:24 编辑 我说的东西只对有用的人有用。 另外，仍然拜托，请认真看完贴再发表意见好不发呢？ 先发一个简化版的交易系统，对于交易系统不太明了的，可以根据这张图来理清自己的思路。 对于已经高出这个层次的，也请多指点……
如果你已经高出这个层次，你可以多多指点……， 说我错在哪里？这是我想要的

奇怪，你一直在否定别人有用的东西，难道你的性格里有着很强的逆反心理，凡是你不喜欢的或者不对你思路的就强烈排斥？有你这种性格，谁还会来和你交流？拜托，读文章是读作者的思想的，你近期发的贴子都是围绕你目前的思想发的。

奇怪，你一直在否定别人有用的东西，难道你的性格里有着很强的逆反心理，凡是你不喜欢的或者不对你思路的就强烈排斥？——奇怪，我否定哪个别人的东西了？
有你这种性格，谁还会来和你交流？ 拜托，读文章是读作者的思想的， ——拜托，你连我的贴的意思都没读清楚吧。
你近期发的贴子都是围绕你目前的思想发的。 ——随风记事01我发的都是别人的贴，随见记事02将都发我自己的内容，
其他我觉得有必要和大家分享的也会单独发贴，有的是自己的，有的是转的。
当然，我发贴当然是发我自己赞同观点的贴。
难道你要我发我不赞同的观点的贴吗？这个现实吗？

如果你觉得我不对，请具体指出我发贴的内容哪里有问题？
论坛是交流的，不是攻伐的。

如果你老是散布负能量，还是一边自己领悟去吧。

有始有终，支持你的买卖观点

好吧大叔，我等着看你能走多远。

放轻松，大叔看好你。

谢谢支持

期待进一步探讨！谢谢！

系统背后的心态修炼任重道远啊，，

我觉得交易策略只有加减仓

对，系统背后的心态度很重要，所以这是简化版的交易系统。

那说明你的层次比较高了。 的确，其实在真正的交易系统中买或卖并不怎么重要， 但不管什么理念、策略，最终都是落实到这两个动作上。 对于没有交易系统的，买卖规则仍然是必须建立的。 有空说下，为什么你认为，交易策略只有加减仓吗？

本帖最后由 tiandiyiqi 于 2015-4-12 20:57 编辑 发现原来的笔记还在，就将我的简陋交易系统展开来再说一说。
也可以看作我这个所谓交易系统的推演过程。
红色的是今天的补充
如果有不对的，尽管说，我也希望不断完善。
请就论点进地反驳，或者建议。
有点绕，要静下心才看得下去。
一句话：一般操作必然允许一定的反向运动。 （前面还有一段，与整篇没啥关系。
我原来追求比较精确的入场出场，因此频繁止损。
也就是“跟猪一样蠢”贴里面，封闭空间一侧的做法。
这里我意识到，必须允许趋势作一定范围的反向运动。
——说“跟猪一样蠢”，我感觉这样说挺好玩的，但我并不认为自己是猪。
愿意认同原作者的话，就去想想、做做。
不认同的也可以反驳，都不反驳，发牢骚没有用）

下面是从止损止盈大小进行逻辑分析：
这个反向运动的幅度就是止损范围，不同的操作方法只是止损与止盈设定的不同而已。 从这两者上分析，可以有以下三种赢利情况： 1、所有只在止赢时出场。相比而言，任何止损都是错误的。传说中的死扛，死扛到赢利。 2、小止损，大止赢。很多小的止损，很少大的止赢，但是总的止赢比总的止损大，所以能够赢利。 3、大止损，小止赢。很少大的止损，很多小的止赢，但是总的止赢比总的止损大，所以能够赢利。 以上第1种情况也可归纳到第3种之中，即止损无限大的时候。 那么也可推演出第4种情况，但是是亏损的： *4、所有只在止损时出场。这也是现在很多人感叹的“频繁小止损害死人” 以上方法再归结为一点是：根据市场的走势，判断仓位的对错，进而确定止损或止赢。 市场的趋势使你的仓位盈利了，才证明你的仓位是正确的
那么既定的入场方法，是否可以赢利，即可归结为如何设定止损和止赢的幅度。 这里有三个重点，这三个重点必然需要能够客观地界定。 1、既定的入场方法。既定的方法指的是介入趋势的时候稳定一致，并不一定指某个指标或系统的设定。 2、止损的幅度。 3、止赢的幅度。 止损或止赢在是相互关联的，你有多大的止损，必然要求更大的止赢才能让你赚钱。 所有错误的操作的方法，必然跟止损止赢的设定是相关的。 以上2、3重点又可归结为既定的出场方法。 假定你无法预测市场，那么任何既定的入场方法都不会让你赢利。 但是既定的入场方法，配合不同的出场策略，却完全可能有输和赢两种情况。 所以入场方法并不重要，重要的是在既定的入场方法下，采用什么样的出场方法。 出场的方法就是：止损和止赢，排除技术因素（也就是预测因素），它只是变化幅度的不同。 变化幅度如何衡量： 1、绝对幅度。价格的绝对变化。 2、相对幅度。价格的相对变化，相对于前一个波的波幅，或者平均波动幅度，或者上天兆示的既定的值，或者其它的。 理论上、直接上后者可能更科学，但是相应主观参考的成分会加大。 那么要做一个赢利的系统，只需做以下三步： 1、确定既定的入场方法。必须满足以下条件： 入场点相对于过去走势的位置稳定一致。 如果可以当然也要考虑与后来走势的位置稳定一致， 不过这就又涉及到预测的问题了。 2、确定你的止损幅度。需要考虑以下项目： 你的心理承受能力，超过多少你的心就不自了。 你的仓位大小，越大的仓位对你的资金总量影响越大。 你的技术止损位，最后考虑它 3、确定你止盈幅度。需要考虑以下项目： 同样的入场点，同样的止损幅度，不同的止盈幅度， 会带来不同的胜率和盈亏比，最终决定了你的输赢。 不考虑入场方法的准确性，一笔交易可能是先达到止赢，也可能是先达到止损。 总的来说止损、止盈的幅度越小，就越容易先达到，幅度越大，就越难达到。 幅度越小带来的频率越高，越小的止损幅度意味着越容易被频繁的止损，越小的止盈幅度意味着越容易被频繁的止盈。有以下3种情况： 1、在止损与止盈幅度相同的情况下，你必须依靠胜率才能成为赢家；--相同止损止盈 2、如果止损幅度比较小，必然意味着止损将频繁出现，胜率可以比较低，但你必须依靠较少的大止盈才能成为赢家；--小止损大止赢 3、如果止赢幅度比较小，必然意味着止赢将频繁出现，这样胜率将比较高，但是你必须能够抵挡虽然来的少却很大的止损；--小止赢大止损 从这个角度看，不管采用1、2、3何种方法，都不意味着必然的成功，但也意味着同样的方法都有成功的可能。 相同止损止赢，理论上在给定的时间内，达到止损与止赢的概率是相当的，要想赢，就必须提高胜率，就是对止赢更有利的入场点。 小止损大止盈，胜率降低后虽然盈利的空间要大，总体赢利仍然应当是与亏损相当；小止盈大止损，增加胜率则必然赢利能力减少，总体赢利仍然应当是与亏损相当， 要想赢意味着入场后的走势必须更适合这种策略。 也就是说在给定策略的前提下，决定你输和赢的关键点，是市场是否更有利于你当前所持的策略。 也就是说给定策略下，输赢不取决于你，而取决于市场的运行。
如果因为输而改变既定的策略，那么显然你就会陷入寻找圣杯的循环。因为没有永远不输的策略。
这就意味着将有四个关键性因素： 1、市场特性；2、入场策略；3止损策略；4止赢策略 我们要做的就是：确定其中三个因素的前提下，优化最后一个因素。 这里因为市场特性是变化的，所以其它三个因素必然需要根据市场特性进行变化。 这里市场特性的把握至关重要， 如果把握的是市场一些永恒性的特性，将意味着你的策略将很少需要变动； 如果把握的是市场一些短暂的市场行为，比如某个指标的值，这意味着你的策略可能面临频繁的失效。 这四个因素从赢利的角度是同样重要的，但是从逻辑角度而言，可分为两块： 1、市场特性；2、交易策略（入场、止损、止盈） 交易策略中的三个因素又可以分为两块： 1、入场；2、出场（止损、止盈） 出场又可以分为两块： 1、止损；2、止盈 一般思考过程：如何描述市场特性？如何选择入场点？如何确定止损？如何确定止盈？ 但不囿于这种模式，并列的因素重要性相同，确定其中一个，才能确定另外一个： 比如根据市场特性，选择交易策略；根据入场确定出场；根据止损确定止盈； 又比如根据止盈，确定止损；出场确定后，再确定入场；交易策略确定后，再选择合适的市场。 *就固定的交易模式而言，入场最重要的是重复性，即是否在指定的地方出现。 入场模式一旦固定，才能更好地对于出场进行优化。 *采用不同的方法当然地逻辑思维与资金管理都是不一样的 以上出场思考原则是：根据市场的走势，判断仓位的对错，进而确定止损或止赢。 这里隐含了一个因素：时间因素 以上是基于“根据市场厘定策略，再让市场验证策略”的原则进行思考，是否可以跳出这个圈子，以其它方式进行思考？ 让市场证明它自己？让市场带给我盈利？让市场做我的朋友？……我似乎还没思考完全
基于上才有这个图。
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所有的买卖都是主观的，盈亏取决于你相信了什么 虽然我是趋势操作者，但我仍然认为所有的买卖都是主观的。趋势操作者一般提倡跟随趋势，尽量避免主观判断，但实际上仍然基于一定的假设。
趋势操作的假设是：当前的趋势会延续下去。这其实是对当前走势的一种预测，它是主观性的，而不是客观地看到未来。（关于趋势的延续性，也可能来之更深入的思考与总结）
人必须具有一定的喜好、主观性的判断，才能面对未知作出自己的裁决。而这种主观性的裁决，在投资市场中就体现在投资者的买入或卖出。
趋势操作者相信趋势会延续下去，因此买入，如果顺利他会再进行加仓操作，最终累积足够大的利润，这些利润足以抵销失败的损失，并且仍有盈余。
趋势操作者之所以能够盈利，只是因为他相信“趋势会延续并给自己带来利润”，只是因为他相信这个观念。这完全是主观性的，因此也有人说投资是一种信仰，这应该是正确的。
所以没有所谓客观交易者。所谓客观交易者，只是把他的主观转移到其交易系统中，而这个交易系统是主观性的产物，它总是基于一定的假设和前提。
[backcolor=inherit]盈利基于主观，同样亏损也基于主观。只是亏损者相信的东西，大都是没有经过深入思考的，没有经过仔细论证，甚至亏损者相信的只是一时的冲动、对盈利的渴求、对恐惧的臣服。比如说在上涨中看下跌，可能是一种逆反心理、一种英雄主义、一种便宜心理；比如说在谷底割肉，只是因为再也受不了亏损的压迫。[/backcolor]
[backcolor=inherit]所以说盈利或者亏损，只是取决于你相信了什么。[/backcolor]
[backcolor=inherit]——不过，你相信什么，其实也不重要。[/backcolor]
[backcolor=inherit] [/backcolor]