有些对冲的想法请指教。韬客论坛 - 汇市讨论

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[分析咖]有些对冲的想法请指教。

楼主发表于：2014-11-09 06:43

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1楼电梯直达

有个多货币对冲套点的想法，写出来让大家评价下。 5组货币：做多GBPUSD 做空USDJPY 做空GBPJPY 做空EURUSD 做空XUAUSD 头寸1手总盈利有100刀，立马平仓，然后继续入场。不知道这组能遇到多大的资金浮亏。请大家指教。

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发表于：2014-11-09 08:40

2楼

GBP和USD等于打酱油，实际上你等于 ：做多两个JPY，做空EUR，做空XAU ，组合起来就是做空EURJPY和做空XAUJPY，这种对冲没有任何意义。哥以前就是玩这个的。同样是1手去对冲虽然有细微的差别，但不多，可以算得出来的。前面说的打酱油就是这个意思。

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楼主发表于：2014-11-09 09:54

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3楼

逆到顺为止发表于 2014-11-9 16:40
GBP和USD等于打酱油，实际上你等于：做多两个JPY，做空EUR，做空XAU ，组合起来就是做空EURJPY和做空XAUJP ...

这样做不是组合起来看各个货币有什么意义，只是交易方式，5组货币，在一般情况下会有2个盈利3个亏损或者3个盈利2个亏损. 每组货币走势都有不同，会产生价差，赚的是这部分。或者这样组合： buy EU sell UJ EJ AU NU 只是赚取产生的价差。

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发表于：2014-11-09 10:07

4楼

前三个基本上算对冲，后2个就是同向了。

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发表于：2014-11-09 11:52

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5楼

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发表于：2014-11-09 12:27

6楼

逆到顺为止发表于 2014-11-9 16:40
GBP和USD等于打酱油，实际上你等于：做多两个JPY，做空EUR，做空XAU ，组合起来就是做空EURJPY和做空XAUJP ...

求问前三个这种三角对冲效果怎样，自己试了好像风险不高很挣得不少

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发表于：2014-11-09 12:38

7楼

秋下发表于 2014-11-9 17:54
这样做不是组合起来看各个货币有什么意义，只是交易方式，5组货币，在一般情况下会有2个盈利3个亏损或者3 ...

你没看清楚吧。你这和做空eurusd、做空usdchf这类不一样，你这不是完全的对冲，抵消掉之后而是有剩余的，基本的盈亏就来自剩余的 EURJPY和XAUJPY的波动，这两个是没法抵消的，不用实际操作，你复盘一轮就知道了。（我上面说的稍微有些差别意思是：类似做空eurusd，做空usdchf和直接做空eurchf是有差别的，而你这个不叫对冲）

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发表于：2014-11-09 12:40

8楼

秀策发表于 2014-11-9 20:27
求问前三个这种三角对冲效果怎样，自己试了好像风险不高很挣得不少

真正的对冲赚差价是找一个主要的震荡品种进行拆分，不论是拆成两种还是三种（三角对冲），比如eurchf，这个品种是震荡性品种，你可以直接看图表是不是这样，因为它的特殊性所以可以拆成eurusd和usdchf进行对冲。三角对冲一个道理。

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发表于：2014-11-09 12:48

9楼

秋下发表于 2014-11-9 17:54
这样做不是组合起来看各个货币有什么意义，只是交易方式，5组货币，在一般情况下会有2个盈利3个亏损或者3 ...

如果你不懂我分拆抵消的意思可以这么看，你的 buy EU sell UJ EJ AU NU 实际上，buy EU = buy EUR + sell USD ，sell UJ = sell USD + buy JPY ，以此类推。分拆后个个抵消，这样最后就是 sell AJ + sell NJ ，不信你可以复盘，因为货币对分拆对冲和直接做一个有差别（但差别不大），所以结果不会差太远。

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发表于：2014-11-09 12:50

10楼

逆到顺为止发表于 2014-11-9 20:40
真正的对冲赚差价是找一个主要的震荡品种进行拆分，不论是拆成两种还是三种（三角对冲），比如eurchf，这 ...

谢谢大哥分析原理，懂了，最近和朋友在闹这事，准备通过测试开发ea刷对冲。我选了澳元美元英镑做组不知道你曾经做的对冲怎么样了，成功吗？如果确实走不下去，我就要有点心理准备

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楼主发表于：2014-11-09 13:52

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11楼

逆到顺为止发表于 2014-11-9 20:48
如果你不懂我分拆抵消的意思可以这么看，你的 buy EU sell UJ EJ AU NU

谢谢逆哥！最近一直在研究这个策略，试样了一个星期，1万资金用0.2起步，盈利了大概800多。个人体会是可以的，但是也有点担心，就是怕最高的资金浮动回撤能有多高，上周一个星期最高浮动回撤在3%以内。主打的货币是: buy EU sell UJ EJ AU NU。忘记说，浮动亏损有2%的时候，我会开始加码，这个加码不太固定。我感觉是这种方式，可能赚点小钱是可以的。至于您说的拆分看货币，我觉得这样拆分是没错，但是实际交易方式并不能这样拆分，按您的拆分最后是sell AJ + sell NJ ，也就是空AUDJPY和空NZDJPY，但是如果直接这样下2个空单，是没有起到多个货币保险的作用，因这2个都是一个方向如果做反了，就挂了。

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