短线可为不易为——从马丁·舒华兹的故事到Nord比赛 短线可为，不易为！ ——从马丁.舒华兹的故事、正在进行的Nord交易比赛谈日内短线交易 近期闲来无事，看了一本书《交易冠军——一个天才交易员的自白》，推荐给喜欢短线交易的朋友。联系到正在进行的如火如荼的Nord交易比赛，随兴码几行字和汇友们交流。不当之处，欢迎拍砖。 “长线是金”、“短线是银”的争论似乎永无休止。“谈短色变”也充斥于各个坛头巷口。每每新菜们谈及短线二字，就会有很多老鸟群起而警示之。大师巴菲特“长期持有”，股神林园“一直满仓”.......等等等等。然而，被誉为“短线投机者典范”的华尔街交易员马丁·舒华兹，他的交易生涯却告诉我们：短线也是可以成功的。再看看正在进行的热闹的比赛，前10名同学超过200%的骄人成绩。。。这一切似乎都在重复一个声音：存在即是合理，适合自己的才是最好的。 DayTrading日内短线交易，盛行于华尔街最初是为了规避股市第二天开盘跳空风险，其后期货隔夜持仓保证金的规定也让很多交易者选择了日内交易。从道氏理论看它只是一种波动交易。很多投机名家（如巴菲特、威廉·江恩、杰西·利物莫等）都不赞同频繁的交易，尤其是日内交易，他们的理由通常有两个：第一，频繁的交易增加了交易成本；第二，短线波动几乎无法捕捉到。但华尔街个人投资者马丁·舒华兹始终在短线交易上很成功，他擅长日内交易，他的头寸持有时间通常以分钟计，只是偶尔才有隔夜交易。他也犯过严重的错误，曾经重仓不设止损(论坛提示：跟单有风险)逆势加码做空SP500，一天亏损80万美元，最后接受老友的劝告断然止损，才避免了更大灾难的发生。这“最昏暗的一天”让他终生难忘。马丁·舒华兹28岁时窘迫到靠救济生活，后来几经沉浮，从4万美元开始，最终做到2000多万美元，48岁便退休离开喧嚣的华尔街，举家迁往佛罗里达，享受“面朝大海春暖花开”的生活。 马丁·舒华兹不断完善了自己的交易理论和交易系统，加上他的天赋和勤奋，短线交易技术炉火纯青，在全美交易比赛中拿到9次冠军1次亚军，用他的交易生涯向世人证明了短线投机的价值。 马丁·舒华兹的交易风格涉及到金融市场上三个颇具争议的话题： 第一，投资，还是投机？ 第二，基本面分析，还是技术分析？ 第三，长线，还是短线？ 而马丁·舒华兹的交易风格都站在了主流舆论的对立面，但是他成功了。不需要解释为什么，每种风格都有成功者和失败者，而失败者更多的是那些不思学习，懒于研究，疏于自省，只知道怨天尤人，等着天上掉馅饼的人。 “老鸟”皆从“新菜”来。对于新手+小资金，个人感觉更适合从短线做起，或者说从短线学起。长线固然有着许多优势：仓位轻、趋势性强、节省交易成本，与市场保持一定的时空距离，更容易做好心态掌控、计划交易和资金头寸管理。但是市场80%的时间在盘整波动。“截断亏损，让利润奔跑”是备受推崇的一种交易理念，但是在“奔跑”之前要多少次的去“截”亏损，这需要很好的耐心、技术和充裕的资金。 所以对于短线来说，赢利并不难，难在稳定赢利；对于长线来说，稳定并不难，难在持续赢利。 相比之下，日内短线交易时间跨越短，更容易控制风险；同时放大了市场的波动，也更有利于交易技术的快速训练和提高。说到这里还得再重点探讨一下技术问题。现在很多人对技术分析嗤之以鼻，视其为机械与僵化的化身，是刻舟求剑，缘木求鱼。但这却是普通投资者赢得市场机会的最可靠的方法。交易技术是基础，抛开技术这个基础去谈心态控制、资金管理等等，无异于纸上谈兵。你可以试想让一个不懂驾驶的人去开车——无论速度再慢心态再好也是很危险的。 做中长线不需要技术吗？掷硬币，理论上50%的赢率，然后截断亏损--让利润奔跑？~~~ 这些天花了很多时间，研究了自己过去的交易和坛子上同学发的一些交易过程，才感觉到交易技术的基础性不可替代。很多交易下单者没有适合自己的成熟的系统，入场就是错误怎能不亏？靠侥幸能长久吗？看资金曲线长时间向下走，无法向上突破，连创新低，明显的技术不过关，是首要因素，心态等只是次发因素。这时候就应该停止交易了，不如先多一些时间看看书泡泡坛子，慢慢悟出些东西，等形成了自己的技术交易系统再上阵不迟；另一种入场大多合理，能连续赢利，有亏损能稳步扭转局面，体现在资金曲线上就是向上多于向下，亏损时能筑底不破，向上能不断创新高，呈现多头走势，遗憾的是最后一个或几个“高台跳水”，将多头彻底终结。这种情况和上面的不同，技术上已基本过关，就要从心态、计划和资金头寸管理上找问题了。这时要好好的总结一下问题出在哪里： 心态方面（贪婪、恐惧、急功近利）？ 计划纪律执行（盲目下单、随意下单、知错不改、明知故犯）？ 资金风险管理（无管理、无风险意识、无避险措施）？ 交易模式（交易频率、平台与系统等）？ 继续 “说短道长”：提到持仓的短与长，马上联想到杠杆的高与低。都是让人费思量的东东。短，可以短到以秒计，高，可以高到以百倍计，这正是外汇保证金区别于股市的独特魅力之所在。但又确实是两把双刃剑。外汇市场充满了机会，遍地诱惑，也充满了风险，随处都是陷阱。日内短线交易有很多优势，但如何把握好火候却是难题。对于新手而言，既不要做成Scalping剥头皮式的超短线，也不要死扛错单把短线做成中长线。剥头皮不光需要技术、盘感，还有“跑道”、交易方式、交易成本甚至来自于经纪商的人为限制。另一方面，频繁交易导致在时间和空间上离市场太近，在短时间内难以应付大量的计算分析与判断，往往会抓住了小趋势而忽略了大趋势，最终导致拣了芝麻丢了西瓜。所谓“当局者迷旁观者清”，“常在河边走哪能不湿鞋”，一招不慎满盘皆输就成为必然。所以无论什么时候，风险控制都是第一位的。“人为刀俎，我为鱼肉”，短线可为不易为，超短线尽量不去为。 再来看Nord交易比赛，赛程已过半，排名靠前的好成绩大家都看到了，羡慕、惊叹、怀疑....都很正常。但是“浮华背后”的另一面大家也要看一看：截至本周末，678名参赛者中亏损的有440名，占总数的2/3； 其中230位也就是超过1/3的参赛者亏损过半，65名也就是近一成的参赛者亏损超过90%，几近暴仓！ 总结：做好日内短线交易需要注意的 1、交易频率，减少无谓交易是减少错单减少损失的不二法门。翻开历史图表，固定周期一定时间范围内正确的入场点是非常有限的，做得多必然错的多。可以试着拉长交易周期比如只看M15以上趋势做单，并且坚持“几个不做”：预计盈利空间10点之内的单子不做，指标掐架把握不大不做，盘整期不做，数据市时间不做，再避开欧美股市开盘时间等等，这样下来一天开仓机会也就一到三五次。 2、严格止损：下单前就要考虑好止损止盈位置，设置硬止损，止损位要以支撑阻力为依据。喜欢经常重仓下单的同学，在严格设损的基础上，可以考虑使用保证金不参与浮亏的平台，用强制平仓作为第二重保险（一定要注意使用方法）。最好还是养成单单挂止损止盈的习惯，这一点很重要，也是应对各种突发事件（断电断网战争政变恐怖袭击等等）以防万一的基本保障。 3、资金管理：投机的目的是盈利，但是保住本金安全是第一位的。仓位适中，日内短线交易不同于中长线，仓位相比可以适当放大，但是仓位的比例一定要经过计算，科学取值，做到安全第一，留有余地。不能盲目，更不能随意下单加码尤其是逆势亏损加码。这方面不能自控将会把资金置于危险境地。实在不行那就换个杠杆低的平台。 4、计划执行：每天入市做一个交易计划，对一天的走势作出大体的判断；找出重要数据发布时间到时回避；按照系统信号入场出场，耐心等待确认无误，再右侧下单入场。 严格止盈止损，严格执行正确的仓位，严格控制随意下单。 呵呵，都是老生常谈了，就此打住吧。

短线可为，不易为！

:09: :09: :09: 说的不错

唉，心有感触，来顶一个:hua:

不错。楼主明白人。

短线可为，不易为！

daytrading，和外汇还有些区别的，听说也蛮有讲究的

短线做不来，，

短线右侧交易！:lol :victory: :lol

短线可为，不易为！

好文，我正处在资金曲线大幅跳水阶段 决定下周轻仓调整，腾出时间来触触电

在这种浮躁的年代人们已经习惯不分本末，崇尚只要赚钱快就是王道。说这些没有什么用，今天看了感觉有道理，一看盘还是走原路。