个系统是参考了网格交易法和赌场百家乐连续加码的策略，也就是押大小的时候连续押小（或大），输一次就加码再押，只要资金量足够大，最后肯定有盈利的时候。而网格交易法也就是持续做多（做空），每隔一定的点位再加倍仓位入场，只要撑得住，一个小规模的反弹就可以盈利。 　　“我当时觉得这是很荒谬和愚蠢的做法，可能输起来比其他程式还要快。事实上我用历史数据来测试，情况也并不理想。但有一次我突然灵光一闪：这个交易系统的目的就是完全摒弃人性主观思考的因素，纯机械化操作，过滤所有市场的无序波动因素，即使是你一开始看错方向买在顶部，但理论上还是有最后翻盘的可能性的。” 　　他再次安装了这个系统，凭借自己5年的华尔街外汇交易经验以及在数学和计算机方面的天赋，他从许多地方入手修改，设定参数并不断优化测试。“结果越来越接近稳定盈利，当然如果我‘档位’（即两笔交易间价位差）调得大、入场条件严格的话，肯定盈利性就差一点，但安全性增加。反之则获利性更强，但爆仓可能增加。” 投入实战 　　经过几轮历史数据测试，一套自动交易系统最终投入实战。“以欧元兑美元为例，该系统最大的可抗级数是15级，也就是第一次赌输钱的话你还有14次翻盘机会，应该可以规避绝大多数的小概率事件了。我用欧美20年的交易数据测试，历史上只有两次超过15级爆仓。” 一般而言，在3~4级时他就开始盈利，并自动平仓或人工止赢再择机进入下一次交易，个别情况下7~8级已经是极限了。“总体思路就是蚂蚁啃骨头，用极大的仓位来博取每次极小的收益，积少成多稳定获利。我只设止赢位或人工止赢，不设止损(论坛提示：跟单有风险)位，因为从统计学角度而言，历史上只有两次有必要设止损，所以可以忽略不计。” 　　对于出现单边数千点的趋势而导致爆仓的可能性，他也做了一些修正，例如进行对趋势仓位的人工干预，以及反向双倍开仓等许多策略。“但我的前提是自动交易，人的干预越少越好，除非连傻瓜都能看出来方向错了。” 　　他目前的标准投入资金是3000美元，大概采用600倍以上的杠杆，那样可以动用的总仓位就是180万美元以上。用180万美元在市场上博取每次10美元、20美元的收益，虞兆康觉得非常踏实。当然根据具体货币对的特性，参数也是需要个性化的。比如欧元兑美元的小波段区隔可能有300点左右，但美元兑加元的相同区隔就有400~500点，明显要宽于前者，这都是需要考量和磨合的，所谓细节决定成败，虞兆康的工作绩效就体现在细节中。 　　“实战了大概9个月，绩效相当不错，账户增值150%，人工干预次数很少，已经超预期完成了我蓝海战略的设想。”

:lol :lol 智商是无下限的

现在大外汇商欧美还有大于150的杠杆吗？

虞兆康很聪明，发明了这么一套系统，肯定赚大钱，这是可以肯定地。 赚相信他可以赚钱的人的钱，而不是赚市场的钱。 其实这样的系统和人很多，大家都赚了，发明系统的人赚了，经纪商赚了，写稿的人也赚了，惟有信他们的人都亏了.

很明显是骗子，目前没有任何一家外汇交易商提供600倍杠杆

你说的这个方法应该是美国 LTCM长期资本管理公司的交易模型，他已经于10年前倒闭了，据说这个模型是其公司里的两个诺贝尔经济学家的创意,交给著名数学家完善的，其实这个东西是任何中国人都知道的俗称“滚赌”的玩艺，美国人没见识，还必须由经济学家来提出这个白痴建议，很好笑吧。更好笑的是美国这两个经济学家居然能获得诺贝尔经济学奖。真是常使英雄泪满襟了，哈哈哈 [ 本帖最后由 小得意 于 2009-12-21 23:18 编辑 ]

其实这个方法挺好的，近乎稳定盈利。 规避不了一次极限大亏的，但如果几年不碰上系统应付不了的大的单边，盈利还是可以的。 个人千万别操作。

反正 LTCM是倒闭了，比量子基金死的还早，当时的格林斯潘要不是注入大量资金救市，也许金融风暴从那年就开始了。

可操作性有待考证,总结完毕