[区块链]看明白了,原来点差到底是个啥
看明白了,原来点差到底是个啥
这个点差呢,其实是外汇公司的一个营销手段之一
我们炒外汇,外汇公司在炒我们。外汇公司也是公司,他们销售的产品是我们。
只有我们去炒外汇了,他们就有生意,他们的利润的源泉主要来自于点差。譬如EX这种黑公司不算,他们的利润源泉是来自于交易者被他们坑没的结果。他们的营销手段是以2000倍杠杆吸引人的。这里不讨论诸如EX这些黑平台。
说的是那些正规的交易公司。
那么点差到底是怎么回事呢。这么多品种里面,通常欧元的点差都是低的,各家公司都存在这样的情况,以杜高来说更低罢了。他们甚至出现过0点差的欧元报价。
而通常GBP的点差都普遍高的。XAU的点差更高,而有指数品种,和其他期货品种的公司,譬如原油,钯金,天然气,汽油等品种的公司时,他们的点差也不低。
当交易激烈的时候,交易者交易频繁的时候,只要一下单,交易公司就已经将点差踹兜里了,坐等交易者平仓而已。反正开仓以后的结果就是平仓,不管是盈利平仓还是止损平仓,这点差的钱已经赚了。所以交易公司比开赌场还好赚。因为赌场,你碰上没人来赌的时候,很头痛。可如果碰上的赌徒只赢钱不亏钱的时候,更头痛。可外汇交易公司,只要开单了就赚钱,赚多少而已。哪怕那个人老赚钱不亏钱的,但是点差的钱就已经赚到了。所以外汇交易公司的生意比期货公司好。期货公司不倒闭算不错了。
为什么说这个话题呢。因为最近我发现居然连瑞讯这样的公司的GBP的点差也下来了。这不对数啊。瑞讯的GBP的点差通常都在35点左右的。可最近发现,他们居然连12点都出现过。太不正常了
12点是什么概念啊,AUD和JPY的水平了,比这两个品种还低的局面
为什么年初出现闪崩呢,然后这闪崩还是出现在最不应该出现的AUD和JPY上呢。究其原因就是没有流动性。因为流动性稀缺,所以闪崩就可以顺利完成1分钟V翻转。而在于那些有很高流动性的时间段和品种的时候,市场主力玩闪崩的结果是分分钟给对冲基金玩了抄底摸顶的结果。市场主力纯粹就成了轿夫干抬轿的力气活,赔本赚吆喝。
为什么比特币的点差在4000多点,甚至在最高价的时候到底20000点呢。其实很好解释的。
做生意嘛,水涨船高啊。价格好,多人炒,为什么不将点差搞大呢,大了点差,不缺人来炒,开单就赚钱。
所以,开外汇公司的,才懒得理你呢,点差高的品种纯粹就是赚钱的品种。说白了就是多人炒的品种。多人炒了,所以点差高了,赚钱的利润就高,没人炒的品种,点差低,促进交易量,吸引人来炒。
如果不明白上面说的,去翻翻论坛的旧帖,说杜高的。杜高是连续好几个财政月是没生意和亏损的。为啥嗯。我想了好久啊。翠翠的单子不是一直在杜高上刷单么,怎么没生意呢,难道整个杜高就翠翠一个人再搞?
现在想明白了,因为杜高的交易量,也就是生意量实在很少,所以就得用很低的点差去吸引人,结果走了一个反向极端,真搞不明白这个杜高的管理层是不是交了太多的智商税,连最基础的生意之道都没搞清楚。用这种经营模式去和瑞讯竞争,这不是自己挖坑埋了自己么!!
然后翻看各家公司的AUD和JPY的点差发现,这些公司的点差都不高的,但是GBP和CHF的点差都比他们高,而EU通常都不高的点差
这说明了一个问题,不管是因为闪崩还是黑天鹅,反正交易者有单子就是交易公司产生的利润。所以这些品种的高点差说明了一个问题,市场的交易者们其实都在交易这些品种。市场的非庄家都在这些品种上,所以这些上下翻飞的价格后面就是市场主力在扫交易者的韭菜。
所以,我们在追求点差的同时,要问问自己,你是准备去当没有交易量品种的韭菜呢,还是随大流,赚利润。反正对于交易公司来说,开单就赚钱,至于你赚钱不赚钱他们不关心。
最近观察到瑞讯的GBP的点差减少了,说明了一个很严重的问题,市场散户在逐渐抛弃GBP这个品种。的确,也该抛弃它的。一个脱欧搞了3年,还烂尾,加时赛还打两回加时赛,欧美市场上的交易者已经放弃GBP这个品种了,而瑞讯也需要用低点差去吸引那些离开这个品种的交易者。
而交易者离开一个品种,势必是去另外一个品种的,那么这个品种是什么呢?
发现了,道指的点差比以前高了,因为道指在创新高,这和之前的比特币是一样的,当比特币的市场价格在3000多美金的时候,那个时候市场上比特币的点差普遍在300~600点,而后来比特币的单价接近2W美金的时候,点差也接近2万点。交易公司的点差设计居然是按10分之一或者一比1的设计。
现在道指开始有点比特币的点差的味道了。从GBP离开的交易者们往道指转移,瑞讯等公司又不是傻子,GBP都被交易者放弃时,如果还抱着GBP那么就是自己跟利润过不去,及时转变经营策略就对头了。英镑爱咋地就咋地,反正瑞士又不用英镑的。他们用CHF,何况CHF起码自己的国民和资产管理公司都在做,这生意就永远都有。
2楼
说白了,点差高低决定了那个品种的市场活跃度。
点差高的,就是人多炒的品种,也就是有肉的品种。
点差低的,没肉的品种,再高的高手,做一个没肉的品种,结果不是降低了利润收益率就是铁定成了亏货。
发表于:2019-12-12 04:07只看该作者
3楼
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发表于:2019-12-12 09:19只看该作者
4楼
好贴!
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发表于:2019-12-12 10:14只看该作者
5楼
感觉你有点说反了,点差高低跟品种热门程度有关。越热越低。这个应该也有数据找得到。类似持仓量。至于有没有肉,那是自己操作的问题啊。全天下GBPNZD点差最高,难道肉最多?
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发表于:2019-12-13 07:24只看该作者
6楼
开玩笑,GBP点差低就是因为交易量大
最简单的方法,去LP或者有实力的直接接API就知道真实实时点差和交易量是多少了
零售交易商点差就是自己定的,LP到零售之间层次越少,一般成本约低,那加点多少就看交易商自己了,反正最便宜的是投行,他们发出来的价格,不过大部分零售的基本接不到,交易量和资金要求太高
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发表于:2019-12-13 16:47只看该作者
7楼
写那么长,结论却是反的
点差是批发商利润加上零售商利润, 在竞争机制下,薄利多销是策略,成交量越大的,批发商的点差就越小
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