EA交易的最后结果就是，让那些当了黑心代理的人和机构缴械投降，老实赚他们能赚的钱，黑心钱就别搞了，人是搞不赢机器的，机器只要给电和网络可以不睡觉，没情绪的持续倒腾。人在后台搞小动作要给工资的，或者拿分红，而分红的来源则是交易者的亏损，当交易者不亏损的时候，那就是坐食山空，

这里就有很大一个矛盾。很多书就说找一个正期望的系统，然后执行就可以赚钱，事实上那些EA回测的确是可以赚钱。实际上却亏钱。 然后西蒙斯那些做EA的事也是不断去调整的，要么不会招这么多人会搞，这就和不断执行矛盾了。 如果不断执行一个系统是不能赚钱，那么赚钱的方法是因地制宜了

阿拉蕾

谢谢

首先， 那些书的作者就是因为 没有找到正期望值的系统， 所以才去写书。 其次， 能赚钱的系统， 都是保密的， 我们就不知道西蒙斯的系统咋样的。 再次， 市场上见到的所有ea， 回测都不赚钱， 说赚钱的都是因为不知道如何正确回测。 别说能赚钱的， 连看上去能赚钱的， 但回撤大到不能接受的， （也就是ea作者本人都惴惴不安的） 作者都不会公开细节。 最后， 正期望值的系统当然不是固定不变的， 调整是必须的， 但所谓调整， 前提是正期望值。

网上卖ea的， 无一例外是骗子， 他们吹得天花乱坠， 只是为了钓傻子。

有一种被多次曝光的正期望值系统， 就是模拟以前交易池里的经纪人， 先找到买家和卖家， 再赚差价。 但在脱离经纪体系的情况下， 要实现这一系统， 就出现了幌骗操作： “即先下单，随后再取消订单，借此影响股价。” 补充资料： 2010年美国《多德-弗兰克法案》明令禁止 “幌骗”交易。但近年来随着高频交易技术不断进步，幌骗策略实施起来比以前更容易了。 2015年11月3日，美国芝加哥联邦法院陪审团判决，高频交易员Michael Coscia被判定在商品交易欺诈和幌骗（spoofing）罪名成立。这是美国首宗引用反幌骗交易法判定幌骗罪的刑事案件。 2015年，在中国，由于出现6月的股灾，“幌骗”行为也成为了中国打击股市操纵的最新目标。 据新华社11月1日报道，伊世顿贸易公司以约700万元的初始资金，通过高频交易，非法获利20多亿元。“高频交易”迅速成为各大媒体热议的焦点。对于伊世顿如何通过高频交易非法获利，据新华社，伊世顿账户组通过高频程序化交易软件，自动批量下单、快速下单，申报价格明显偏离市场最新价格，实现包括自买自卖在内的大量交易。 幌骗由于是正期望值， 所以就会持续调整， 以应对法律的限制。 调整的前提是正期望值。

ea回测的好处是回撤跨度可以很大，这样就可以知道手工交易的盲点，找印钞机真的不敢想

有人说海龟系统还是能赚钱的。不过不要在外汇里面回测就可以

那是骗子或傻子说的， 海龟系统是纯粹的笑话。 资料： 1987年股灾中， 海龟创始人丹尼斯遭受重挫， 基金损失50%，个人损失80% 。 他旗下管理的基金在1988年4月被迫解散， 他自己的资产， 也从全盛时期的２亿美元大幅缩水， 剩余1000多万美元。 他毅然宣布脱离投机市场， 从此金盆洗手。

我想起了，欧SIR是严格止损，然后能赚钱的。严格止损赚钱的人很少啊。不止损赚钱的人很多

那些人都是笑话， 没一个赚钱的， 光看自吹锁仓就知道是业务员。

不止损是死路一条， 止损则需要十几二十年来提升， 新手幻想止损很容易学， 那是太天真了。

论坛上很多神仙都是靠 一堆马甲id， 自问自答，自吹自擂弄出来的。 有个用模拟冒充实仓的， 恬不知耻的所谓实战贴， 还被一堆傻子顶到今天。 有个新手业务员更搞笑， 问大家平台上某某品种怎么没有， 连id都没换， 就自己答复自己， 吹起另一个平台。

我倒想看看我这些不止损的模拟测试仓到底走到什么时候爆仓。 然后还有一些模拟仓是根据翠花的那个帖子的起步价做起来，看看要走多久才能赶上翠花的净值。 没想和谁撕，只是你的一些话语有点偏颇。就如你自己说的那样，写书的人做不到的，所以去写书去了。你也同样没做到啊。

如果你真是交易老人，应该知道从前在一个论坛上曾经有一堆高手在讨论止损这个问题的帖子，最后得出的结论是，降低资本比例，不止损的策略。

论坛很多业务员在胡吹， 他们用的是培训资料， 或者抄袭网上的文章。 业务员也就会复制粘贴罢了， 最多是添油加醋做个祥林嫂， 他们根本不知道自己吹的是啥， 所以就有一些业务员id， 洋洋千字装着教菜鸟怎么做指数赚钱， 实际上连标普500的代码都不认识， sp不认识也就算了， 连500都不认识， 简直逗到极品了。

写错字这个很正常。又不是经常做这些品种。这就好比，你走过的路你不一定肯定记得，迷路也正常，关键是能走出来，还能直接砍出一条新路也可以。

非主流的品种，都这样的。做指数，只要记住道指的编号就足够了，如果还想多记一个的话，就记SP500，剩下的几乎都不用去记了。

回测时用的数据和实际实时交易时用的数据不一样。实时交易时收到的是买入价和卖出价的tick数据，每分钟收到几十个到几百个，这些数据如果存起来需要大量空间，所以MT4只存了每分钟的卖出价的开始价，结束价，最高价，最低价，价格的更新次数。就是说每分钟只存了这6个数据。回测的时候用这6个数据模拟出几十个上百个tick数据，买入价也是根据固定点差模拟出来的，表现不出点差扩大等情景，所以完全反映不出真实的数据。解决办法就是下载带点差的真实tick数据，即使这样，回测用的是客户端电脑里的数据，反映不出真实交易时的网速，服务器响应延迟，滑点等等因素。特别是短线超短线，突破等抢时间的手法，无解。纯资金管理马丁的方法影响小很多。