鬼眼·狂——《系统整合》 采用对话形式，这样可以分开一堆废话的不同分类，便于理解。其中的核心技术并没有表明，只是敲门砖而已。 　　 　　序幕 　　彩虹总在风雨后。。。。。。 　　 　　市场:市场是可以战胜的么? 　　鬼眼:是的,市场是可以战胜的. 　　 　　市场:为什么八成或者更多的参与者在不断的亏损呢? 　　鬼眼:因为没有找到适合自己的交易方式. 　　 　　市场:什么是适合自己的交易方式? 　　鬼眼:适合自己就是在运做交易过程中,不感到压力,自然而成.交易方式就是在整个交易过程中的系统策略.我将这种系统策略确定为系统交易,而不是交易系统. 　　 　　市场:没有压力,难道不需要控制自己的心理么? 　　鬼眼:控制心理,在市场中常见的是戒贪.多数人是因为贪造成了不断亏损,实际上问题的关键不在于心理上的贪,而是没有适合自己的系统交易方式.如果一个人的心理素质在本质上真的戒掉了贪,那么这个人更适合去修道,而不是在股市中博弈取财.适合自己从我的认识来看,是指将自己的心理在没有压力的情况下容入到系统交易里,而不是压迫自己的心理来执行某种交易方式.一但需要压迫自己的心理来执行交易,那么多数情况下,都会失败的.因为心理很难控制,也是无法根本控制的. 　　 　　市场:心理控制难道不重要么? 　　鬼眼:不是的,心理控制很重要.但这是有前提的,必须有一套好的系统交易方法.如果没有好的系统交易方法,心理控制的再好,也是无法赚到财富的.我的意思是说,不要强迫自己来适应某种系统交易方法,而是要将自己的心理容入到方法之中,在运做方法过程中,不该有过多过大的冲突,而是很舒服很自然. 　　 　　市场:你的意思是说适合自己,是要依照自己的心理特点来发展? 　　鬼眼:是的.很多时候是不需要我们来压迫自己的心理,一个亏损严重的参与者说要控制心理,这是很难做到的,或者说根本不可能做到的.但亏损也是有好处的,可以自然磨练自己的心理,很自然的就将心理给调整了.实际上在寻找系统交易方法的过程中,心理会随着多种认识和经历所改变,不需要强迫改变,它会自然改变的.例如对市场规律的认识的提升对亏损结果的重新认识等等. 　　 　　市场:明白了,你的意思是开发出适合自己心理的系统交易方式,而不是让自己去适合某种方法. 　　鬼眼:是的. 　　 　　市场:什么是系统交易? 　　鬼眼:系统交易是先系统再交易,也就是先胜后求战的一种想法.是否能够开发出来,这需要对市场的认识程度和机缘来决定的. 　　 　　市场:系统交易都包括什么内容? 　　鬼眼:系统交易包括的内容很多,但它的中心思想很简单,将所有可预见性的不确定因数都转变成可控制的交易策略.例如,头寸的大小\关注的时机\临界的时机\进场的时机\离场的时机\补仓的时机\追仓的时机\趋势的把握\环境的分析\以及各种可以想到的突发事件的.例如,头寸亏损怎么办\头寸赢利怎么办\盘中如何跟踪\如何预警\如何在还没有明显拉升前先提示交易\如何在还没有明显下跌前先提示离场\指数暴跌怎么办\指数暴涨怎么办\指数盘整怎么办\指数盘跌怎么办\指数盘升怎么办\放量怎么办\缩量怎么办\急跌怎么办\急涨怎么办\如何持长\如何持短\如何跟踪趋势\等等等.只要你能想到或者遇到的情况,都需要有可控制的交易策略.对于新遇到的情况,要不断补充到整个系统交易中. 　　 　　市场:这看起来已经是非常完美了? 　　鬼眼:这些看起来非常完美,好象什么情况都有应对策略.但是这些只能有一种结果,不亏或者少亏.一个好的系统交易方法,在建立的过程中,首先是减亏,然后是少亏,再是不亏,最后是持续赢利.这是需要一个时间过程,这个过程实际上是认识市场的过程及将自己的心理容入系统的过程.这期间还是会遇到很多的问题.最大的问题在于取舍,例如,今日出现5个信号,你只能选一个,选哪个?这个问题,很难言传只能意会.往往都是选择最差的一个,我就遇到多次这样的情况.做法是正确的,但结果是亏损,小额亏损,另外4个,大幅度拉升.这个问题很难解决,除非钱多到一定程度,否则总会遇到这样的情况. 　　 　　市场:为什么会说除非钱多到一定程度,难道钱可以解决这个问题么? 　　鬼眼:是的.这些都属于系统范围里需要思考的问题.问题还有很多,很细致的. 　　 　　市场:这是你的操作体系的大纲,是么? 　　鬼眼:是的,开发一整套适合自己的系统交易,在此基础上求发展. 　　================================================== 　　先到这里，休息一下。 市场:系统交易的框架是什么? 　　鬼眼:系统交易的框架大致分为几个部分:监控\临界\头寸\跟踪四个方面.总体而言是体现了买前,买中,买后的三大基本交易策略. 　　 　　市场:买前是什么意思? 　　鬼眼:买前包含两个部分:范围和分析. 　　 　　市场:看起来相当复杂,范围是什么意思? 　　鬼眼:范围是一种心理变化的结果.有些参与者常常犯一种常见错误,总是在一个很大的范围里选择.实际上在大范围里选择交易的品种,是放大了失败的概率.因为市场中只有一小部分表现的强劲.换个说法就是,在100个中选择1个,我肯定的说,肯定不会选择到最好的,往往是最差的哪个.同样,分析100个交易品种,平均下来每个需要1分钟,就需要100分钟.工作量可想而知,但这只是最短分析时间,往往需要很多时间.等分析完了全部品种,强劲品种早就涨起来了.机会就在一瞬间.所以,缩小范围是一个不错的心理想法和做法. 　　 　　市场:如何缩小范围? 　　鬼眼:缩小范围有多种方法,很多.常见有按照长线\中线\短线\超跌\超涨\强势\波动等来划分出不同的范围.至于如何来区分当前品种符合何种范围,这就取决于每个参与者自己对市场的认识了.没有标准的. 　　 　　市场:那么你通常都做哪个范围呢? 　　鬼眼:通常我会主做超跌范围,如果市场趋势向好会选择一些超强范围.如果我的资金大到某种程度,中线范围也会关注. 　　 　　市场:最近市场持续下跌,超跌范围一定很多吧? 　　鬼眼:不是的,按照我的技术条件,当前超跌范围只有30个品种. 　　 　　市场:那么超涨范围一定很少吧? 　　鬼眼:不是的,当前超涨范围有32个品种. 　　 　　市场:真是奇怪,近期有那么多各股连续下跌,难道超跌的就这几个么? 　　鬼眼:当然不是,近期超跌最严重的是"思达高科",可它能在近期走出强劲表现么,不会的.即使会也不用参与这种过于严重的.有些时候,超跌不是超的最大就是最好的.还需要考虑其它一些对市场的认识的.每一种认识,实际上都是缩小范围,集中一个小的范围来选择交易. 　　 　　市场:超涨范围竟然比超跌范围还多2个品种? 　　鬼眼:是的,别看现在是由32个品种,其实其中可参与或值得参与的很少. 　　 　　市场:你的范围如此的严格,不怕丢掉未来黑马么? 　　鬼眼:实际上黑马在现在还无法预知,只有走出来的才是黑马.抓住最好的黑马这个心理思想本身是徒劳的,或许在某一段中可以抓住一个未来黑马,但谁又知道能黑多久多高呢.所以,抓黑马,抓龙头想想可以,实际要一出手就抓个黑马龙头出来,哪是天方夜谈.真正的黑马,是那些买进了赢利了,不管赢利多少,这就是黑马. 　　 　　市场:范围要如何确定呢? 　　鬼眼:要确定范围,首先要确定参与者想得到什么样的历史,例如,我想要得到一个大幅度波动的范围,这是我的波动范围取向,例如国电电力,今期就符合波动范围.这里只是一个参考. 　　 　　市场:进入范围是不是就可以交易了? 　　鬼眼:完全错误,进入范围只是进入关注范围,进行日常关于分析,例如盘口\形态\量价等其它一些理性猜测.实际要进行买入,还需要进行多项的策略确定以及整体策略的确定. 　　 　　市场:那么,范围只是一种交易取向的结果集合? 　　鬼眼:是的,完全正确. 　　================ 　　先到这里，休息一下。 市场:买前要进行什么分析呢？ 　　鬼眼:形态趋势分析最为重要,另外还需要分析成交量的分布变化. 　　 　　市场:形态趋势是双底\头肩底这样的形态么？ 　　鬼眼:不是的,形态趋势是趋势的形态,并非是由价格涨跌出现的形态. 　　 　　市场:什么是形态趋势呢? 　　鬼眼:趋势简单的说是价格变动所产生的一种方向趋势.简单举例就是5日均线向上,代表5天内价格在上升.然而这并不是趋势,由此也推导不出趋势的形态.要分析形态趋势,首先要找到趋势,然后才能有形态. 　　 　　市场:越说越不能理解了,什么是趋势? 　　鬼眼:趋势在买前\买中\买后一直需要关注,它是系统交易的核心.简单的说,趋势是由价格和时间组成的,同时表达出价格趋势和时间趋势,由此,形成了形态趋势.我们看均线通常是价格趋势,而不包含时间趋势.均线时间的选取并不是时间趋势,这点不要搞混了.时间趋势是由单纯的价格变动演变过来的.趋势,还是留在盘中的时候再说吧. 　　 　　市场:好吧,那么如何分析成交量呢? 　　鬼眼:要分析成交量就很容易了,底部时候有明显放大的成交量,这样的通常在短期而言是安全有机会的.再就看成交量都集中在什么区域,如果是头部放量,通常会成为压力位,下跌中间放量,通常出现横盘震荡.如果是底部放量,又出现跌破平台,也就是创出新低,这样的会长期处于下降状态,即使有机会也不容易把握等等.这个还是比较简单的. 　　 　　市场:形态趋势要将成交量结合来分析吧? 　　鬼眼:结合分析通常是中线要分析的,短线只单纯分析形态趋势就可以,不需要分析成交量.当然,结合看更为安全可靠. 　　 　　市场:那么,在买前,我们要做的就是选取一个想得到的范围,然后进行形态趋势分析和成交量分析,是么? 　　鬼眼:大体上是这样的.不过,需要说明的是,要想取得一个不错的范围,前提是要先有系统交易策略框架.实际上,选取范围是系统交易的最后一个环节,而不是第一个环节.因为只有建立了系统交易框架之后,才能明确想取得什么样的范围.因为这个范围同样存在许多需要细致思考的问题. 　　 　　市场:范围还需要思考什么问题呢? 　　鬼眼:很多时候总是事后发现机遇,如何才能事前发现或者机遇出现同时最快速度提示,也就是机遇还没有出现,但只要出现就可以进行交易的这样的范围.另外,还有如何剔除不需要的虚假机遇等等.这类问题通常在具备系统交易框架后出现,也是必须需要解决的. 　　 　　市场:看起来相当复杂,是不是很烦琐呀? 　　鬼眼:事前工作确实是相当复杂.但只要建立起来之后,主要工作就是等待机遇的出现,进行几分钟的买前分析,然后就可以迅速执行买中策略了. 　　 　　市场:看起来相当简单,买前就这些了么? 　　鬼眼:是的.还有一个,但现在不需要说的,那就是买前临界. 　　========================================== 　　先到这里，休息一下。 市场:买中是什么意思? 　　鬼眼:买中就是确定交易品种的前提下,在系统框架策略下进行策略交易. 　　 　　市场:买中都有什么内容? 　　鬼眼:买中主要有头寸\临界两个方面.其中头寸最为重要,临界次之. 　　 　　市场:头寸就是资金管理吧? 　　鬼眼:是的,简单的看头寸就是资金管理.但并非是简单的资金管理.在我阅读了大量关于资金管理方面的帖子中,并没有发现我的资金管理方法. 　　 　　市场:资金管理还有什么复杂的么? 　　鬼眼:常见是将仓位分成几个等份,或者倒金字塔和正金字塔及菱形方式.但这些方法只是一种人为的构想,而不是跟市场相紧密连接. 　　 　　市场:资金管理你采用的是什么形式呢? 　　鬼眼:采用的是模糊概率形式. 　　 　　市场:模糊概率形式是什么形式呢? 　　鬼眼:模糊概率形式就是采用无定式方法取得一个模糊概率,通过这个模糊概率建立一个动态资金管理形式,也就是动态头寸. 　　 　　市场:越来越玄了,无定式怎么能取得一个概率呢? 　　鬼眼:大体说说,原理是非常简单的.但这是整个系统交易中风险控制的核心内容,我将保留这部分.所谓的定式概率常见是指标定式发出的信号,可以统计出历史的亏损数和赢利数以及分布等等数据.这种定式概率不能遍步全局,通常不能同时适用于不同市场,例如期货\外汇\国外市场等所有金融市场.统计这种概率实际上是在统计信号发出来同等买入后的胜负概率.这是一种交易胜负概率,不是建立资金管理的模糊概率.这点一定不要混淆.模糊概率是依照历史波动的高低循环得出的一种模糊概率,它是遍步全市场的.得出模糊概率只是第一步,第二步是将模糊概率统计出不同区间的概率.第三步是衡量自身的需要确定极限概率位置.这样通过模糊概率实际上我们得到了一条具体的数值线.这条数值线有很多种,就想均线一样多.不论是取得那种线都将可以依此建立动态资金管理头寸.建立动态头寸还需要权衡自己所能承担的风险极限,通过承受风险极限和极限概率数值线,就可以很自然的得到一段公式,也就是动态头寸的公式:资金*｛承受风险极限/(极限概率数值线区间幅度)｝/价格.得到的将是随着价格波动自动波动的动态头寸.大体就是这样了. 　　 　　市场:头寸有什么作用么? 　　鬼眼:头寸有着相当重要的作用.其主要作用就是控制将自己的仓位完全暴露在风险之下.另外,头寸还有一个非常重要的作用,就是,止损起来,不再那么困难.这点的重要性不比前者少多少. 　　 　　市场:止损有什么困难的? 　　鬼眼:当仓位完全暴露的情况下,要止损,心理程度需要承受很大的压力.这点如同上面所说的,不要强迫自己做什么一样.要将自己的心理容入到整个系统交易策略中,不能有太大太多的压力.然而,只是一个合理的头寸面临着亏损,因为仓位小或者说合理,就可以有两种方式来消化,一种是主动止损,一种是主动被套.主动止损就是不取得胜率,承认错误结束交易.主动被套是放任自由亏损在未来的某天执行二次追寸,在摊底成本的环境下寻求加长持股时间来获得全仓解套或赢利,以取得全胜概率. 　　 　　市场:看来具有头寸是很有必要的. 　　鬼眼:是的,非常有必要.除了上面的两点重要性外,还有一种流动性,也是重要的.例如,当交易者建立了A品种30%的头寸,剩余70%资金,这样还可以把握未来出现的新B品种\C品种等等.这样做也是体现了不将鸡蛋放在一个蛋筐里.即使A仓失败,有可能B仓赢利. 　　 　　市场:这样不是不能利润最大化了嘛? 　　鬼眼:是的,如果A仓在买入后上涨的10%,但仓位只是30%,这样才赢利总资金的3%,但是如果A仓100%,在买入后下跌3%,就总资金亏3%.如果前者30%仓亏了10%,才亏损总资金的3%,这个时候也可以根据实际情况,做盘中T+0或者中线波段策略.不要假设重仓的就一定要涨,而是要假设重仓的一定会跌,然后根据这个一定要跌,做出一个策略.通过思考,发现建立30%仓最为合理,那么,这部分资金即使被套也是安全的.同时还可以把握新出现的交易品种. 　　 　　市场:那么这时候值得呢,例如当看到了一个绝对能赢利的品种? 　　鬼眼:最大可以将头寸放大到2倍,但绝不能在一个品种上投入100%,投入100%绝对是错误的行为.因为这样做会放掉其它最新出现更好的机会.例如今天上午10点,介入了A品种100%,那么下午出现更好的B品种,已经只能看着而不能去把握.如果A品种只是昙花一现,B品种才是真心英雄,是否还会认为投入100%值得呢. 　　 　　市场:我明白了,看来头寸的作用真不小. 　　鬼眼:是的. 　　======== 　　先到这里，休息一下。

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:D :D :D 好帖

:)

好帖 总结得很好 学习了

不错，学习了